Indice NXS Climate Optimum Prospective
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | 0.16% | -3.99% | -2.89% | 4.21% | 2.32% | 26.11% | 27.97% |
| Volatilité | n/a | 9.31% | 8.78% | 13.47% | 12.29% | 10.98% | 11.73% |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 0.16% | n/a |
| 1m | -3.99% | 9.31% |
| 3m | -2.89% | 8.78% |
| ytd | 4.21% | 13.47% |
| 1y | 2.32% | 12.29% |
| 3y | 26.11% | 10.98% |
| 5y | 27.97% | 11.73% |
Date de dernière valorisation : 25/09/2025
Rendement / Risque depuis le : 03/03/2009
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| 7.55% | 13.47% | 0.56 | -32.05% |
| Performance annualisée | 7.55% |
| Volatilité | 13.47% |
| Ratio d'information | 0.56 |
| Max Drawdown | -32.05% |
All information for an index prior to its Inception Date is back-tested, based on the methodology that was in effect on the Inception Date. Back-tested performance, which is hypothetical and not actual performance, is subject to inherent limitations because it reflects application of an Index methodology and selection of index constituents in hindsight. No theoretical approach can take into account all of the factors in the markets in general and the impact of decisions that might have been made during the actual operation of an index. Actual returns may differ from, and be lower than, back-tested returns.
The key elements of the index methodology are available upon demand.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
1,365.02
Catégorie
ISR / Climat
Classe d'actif
Actions
Zone géographique
Europe
Devise
EUR
Ticker Bloomberg
NXSHCOP
Méthode de pondération
Rendement
Excess Return
Lancement
09/11/2015
Sponsor
Solactive
Agent de calcul
Natixis
L’indice NXS Climate Optimum Prospective est un indice de stratégie dynamique exposé à un panier d’actions européennes sélectionnées pour le dynamisme de leur stratégie et de leur performance liés au climat, dans un cadre de risque optimisé.
L’objectif de l’indice est donc de donner accès aux investisseurs à une sélection d’entreprises activement engagées dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et le développement de solutions bas carbone.
Élaboré dans un cadre de risque optimisé, l’indice cherche à surperformer les indices traditionnels tout en minimisant la variance de son portefeuille.
L’indice NXS Climate Optimum Prospective est composé d’actions européennes sélectionnées parmi les actions composant l’indice Solactive Europe 600.
Elles sont ensuite filtrées (filtres éthique, climat et financier) en vue de constituer une sélection de 50 valeurs environnementalement responsables et peu volatiles.
Les poids des actions dans l’indice sont déterminés sur la base d’un modèle mathématique ayant pour objectif de réduire la variance du portefeuille (pondération des valeurs en fonction de leur volatilité, leurs corrélations et leurs diversifications géographique et sectorielle).
Le poids de chaque action ne peut représenter plus de 10%.
Alors que la finance théorique suppose que les actifs plus risqués devraient avoir des rendements attendus plus élevés, les données empiriques montrent que les portefeuilles d’investissement à faible volatilité peuvent en fait produire des rendements absolus plus élevés que les portefeuilles plus risqués.
Cette ” anomalie de faible volatilité ” est observée depuis plus de 40 ans et a récemment suscité un intérêt accru en raison de la surperformance des actifs à faible volatilité. De plus, on s’attend à ce que cette anomalie persiste en tant que facteur contributif.
Cette inefficacité du marché (minimisation des erreurs de suivi, gestion d’actifs axée sur les surperformances, biais comportementaux, etc.) a de fortes probabilités de persister.
L’idée de base du mécanisme d’allocation intelligente est donc de générer des rendements absolus plus élevés en fournissant la même allocation de risque à chaque actif différent au sein du portefeuille.
