NXS Momentum Cross-Asset JPY Index
Performance & Volatilité
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | -0.02% | n/a |
| 1m | 0.64% | 2.62% |
| 3m | 1.36% | 2.91% |
| ytd | -9.31% | 14.40% |
| 1y | -6.11% | 10.98% |
| 3y | 2.38% | 7.91% |
| 5y | 12.07% | 6.90% |
Date de dernière valorisation : 10-07-2020
Rendement / Risque depuis le05-01-2004
| Performance annualisée | 4.85% |
| Volatilité | 5.80% |
| Ratio d'information | 0.84 |
| Max Drawdown | -18.72% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
968.09
Catégorie
Smart Beta
Classe d'actif
Futures
Zone géographique
Monde
Devise
JPY
Ticker Bloomberg
NXSHMOXJ
Méthode de pondération
Rendement
Excess Return
Lancement
19/04/2018
Sponsor
Agent de calcul
L’indice NXS Momentum Cross-Asset JPY suit une stratégie dynamique via un portefeuille multi-actifs visant à obtenir des rendements constants tout au long des cycles du marché. L’indice a été lancé par Natixis en avril 2018.
Natixis a conçu un portefeuille robuste et transparent basé sur trois principes :
– Diversification : L’indice est réparti dans des contrats à terme sur trois classes d’actifs (actions, revenu fixe et matières premières) et dans trois régions (Europe, États-Unis et Japon).
– Momentum : le cadre dans lequel s’effectue la répartition dynamique permet une exposition aux meilleurs performeurs. Il permet à l’indice de bénéficier d’une tendance à la hausse ainsi que des retournements du marché.
– Parité de risque : l’indice est contrôlé pour cibler un niveau raisonnable et prédéfini de volatilité (5%) en utilisant une technique de pondération du portefeuille qui permet d’attribuer le même niveau de risque à chaque composant.
Les investisseurs recherchent des rendements mais aussi à éviter des investissements très volatils. L’investissement multi-classes d’actifs est généralement considéré comme un moyen efficace pour utiliser la diversification comme source de performance à long terme avec des risques réduits.
Le momentum est utilisé comme preuve empirique de la littérature académique montrant que les actifs financiers qui se sont appréciés dans le passé tendent à continuer à performer, grâce à la présence d’un biais comportemental qui remet en question la Théorie de l’efficacité du marché.
En résumé, combiner un portefeuille diversifié à travers plusieurs actifs et régions permet à un portefeuille de réduire son exposition au risque d’un marché spécifique.
