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    Indice NXS Optimum World

    Performance & Volatilité

    Intraday 1m 3m ytd 1y 3y 5y
    Performance cumulée 0.01% -1.07% -0.81% -0.47% -6.40% 15.38% 36.27%
    Volatilité n/a 7.34% 6.36% 6.34% 21.76% 13.61% 11.25%
    Performance cumulée Volatilité
    Intraday 0.01% n/a
    1m -1.07% 7.34%
    3m -0.81% 6.36%
    ytd -0.47% 6.34%
    1y -6.40% 21.76%
    3y 15.38% 13.61%
    5y 36.27% 11.25%

    Date de dernière valorisation : 24-02-2021

    Rendement / Risque depuis le05-01-2000

    Performance annualisée Volatilité Ratio d'information Max Drawdown
    5.76% 10.06% 0.57 -33.55%
    Performance annualisée 5.76%
    Volatilité 10.06%
    Ratio d'information 0.57
    Max Drawdown -33.55%
    Exporter

    Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.

    Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.


    Caractéristiques

    Niveau de l'indice

    3,264.98

    Catégorie

    Smart Beta

    Classe d'actif

    Actions

    Zone géographique

    Monde

    Devise

    EUR

    Ticker Bloomberg

    NXSHOPWO

    Méthode de pondération

    Rendement

    Total Return

    Lancement

    20/10/2015

    Sponsor

    Agent de calcul

    Objectif

    L’Indice NXS Optimum World est un indice de stratégie dynamique exposé aux marchés financiers via un panier composé d’actions internationales, liquides et négociables, pondérées de manière à minimiser la variance du portefeuille et dépendantes d’un mécanisme de contrôle de volatilité. 

    L’objectif de cet indice est de permettre aux investisseurs de bénéficier du potentiel de rendement illimité d’un panier d’actions internationales dans le cadre d’un niveau de risque optimisé.

    Stratégie

    Sur la base d’une sélection d’actions mondiales, les actions composant l’indice NXS Optimum World sont filtrées selon des critères de liquidité et de capitalisation boursière. 

    Le poids des actions dans l’indice est déterminé sur la base d’un modèle de gestion du risque ayant pour objectif de réduire la variance du portefeuille. L’exposition à un pays ne peut excéder 50% et l’exposition à un secteur est comprise entre 5% et 25% (Classification ICB). La revue des valeurs composant l’indice est annuelle.

    Logique d'investissement

    Les marchés actions présentent régulièrement des anomalies persistantes. 

    Sur le long terme, les actions les moins volatiles offrent généralement de meilleures performances que les valeurs les plus volatiles.

    La méthode de filtrage de l’indice NXS Optimum World permet de tirer profit des avantages de ces valeurs à faible volatilité. 

    Le biais sectoriel habituellement présent sur ce type de stratégies a été encadré grâce à la garantie d’une diversification sectorielle minimum.

    Service #1

    NXS Indices

    Voir
    Service #2

    E-Maps

    Voir

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