Indice NXS Optimum World
Performance & Volatilité
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 0.27% | n/a |
| 1m | -1.98% | 6.08% |
| 3m | -1.48% | 5.43% |
| ytd | 7.19% | 6.31% |
| 1y | 7.79% | 7.16% |
| 3y | 21.81% | 13.62% |
| 5y | 38.05% | 11.13% |
Date de dernière valorisation : 11-10-2021
Rendement / Risque depuis le05-01-2000
| Performance annualisée | 5.94% |
| Volatilité | 9.97% |
| Ratio d'information | 0.60 |
| Max Drawdown | -33.55% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
3,522.93
Catégorie
Smart Beta
Classe d'actif
Actions
Zone géographique
Monde
Devise
EUR
Ticker Bloomberg
NXSHOPWO
Méthode de pondération
Rendement
Total Return
Lancement
20/10/2015
Sponsor
Agent de calcul
L’Indice NXS Optimum World est un indice de stratégie dynamique exposé aux marchés financiers via un panier composé d’actions internationales, liquides et négociables, pondérées de manière à minimiser la variance du portefeuille et dépendantes d’un mécanisme de contrôle de volatilité.
L’objectif de cet indice est de permettre aux investisseurs de bénéficier du potentiel de rendement illimité d’un panier d’actions internationales dans le cadre d’un niveau de risque optimisé.
Sur la base d’une sélection d’actions mondiales, les actions composant l’indice NXS Optimum World sont filtrées selon des critères de liquidité et de capitalisation boursière.
Le poids des actions dans l’indice est déterminé sur la base d’un modèle de gestion du risque ayant pour objectif de réduire la variance du portefeuille. L’exposition à un pays ne peut excéder 50% et l’exposition à un secteur est comprise entre 5% et 25% (Classification ICB). La revue des valeurs composant l’indice est annuelle.
Les marchés actions présentent régulièrement des anomalies persistantes.
Sur le long terme, les actions les moins volatiles offrent généralement de meilleures performances que les valeurs les plus volatiles.
La méthode de filtrage de l’indice NXS Optimum World permet de tirer profit des avantages de ces valeurs à faible volatilité.
Le biais sectoriel habituellement présent sur ce type de stratégies a été encadré grâce à la garantie d’une diversification sectorielle minimum.
