Indice NXS Optimum World
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | 0.74% | 3.41% | 2.84% | 5.37% | 10.63% | 22.07% | 34.89% |
| Volatilité | n/a | 4.96% | 5.70% | 5.67% | 6.57% | 7.31% | 11.60% |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 0.74% | n/a |
| 1m | 3.41% | 4.96% |
| 3m | 2.84% | 5.70% |
| ytd | 5.37% | 5.67% |
| 1y | 10.63% | 6.57% |
| 3y | 22.07% | 7.31% |
| 5y | 34.89% | 11.60% |
Date de dernière valorisation : 28/02/2025
Rendement / Risque depuis le : 05/01/2000
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| 6.00% | 9.66% | 0.62 | -33.55% |
| Performance annualisée | 6.00% |
| Volatilité | 9.66% |
| Ratio d'information | 0.62 |
| Max Drawdown | -33.55% |
All information for an index prior to its Inception Date is back-tested, based on the methodology that was in effect on the Inception Date. Back-tested performance, which is hypothetical and not actual performance, is subject to inherent limitations because it reflects application of an Index methodology and selection of index constituents in hindsight. No theoretical approach can take into account all of the factors in the markets in general and the impact of decisions that might have been made during the actual operation of an index. Actual returns may differ from, and be lower than, back-tested returns.
The key elements of the index methodology are available upon demand.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
4,338.10
Catégorie
Smart Beta
Classe d'actif
Actions
Zone géographique
Monde
Devise
EUR
Ticker Bloomberg
NXSHOPWO
Méthode de pondération
Rendement
Total Return
Lancement
20/10/2015
Sponsor
Agent de calcul
L’Indice NXS Optimum World est un indice de stratégie dynamique exposé aux marchés financiers via un panier composé d’actions internationales, liquides et négociables, pondérées de manière à minimiser la variance du portefeuille et dépendantes d’un mécanisme de contrôle de volatilité.
L’objectif de cet indice est de permettre aux investisseurs de bénéficier du potentiel de rendement illimité d’un panier d’actions internationales dans le cadre d’un niveau de risque optimisé.
Sur la base d’une sélection d’actions mondiales, les actions composant l’indice NXS Optimum World sont filtrées selon des critères de liquidité et de capitalisation boursière.
Le poids des actions dans l’indice est déterminé sur la base d’un modèle de gestion du risque ayant pour objectif de réduire la variance du portefeuille. L’exposition à un pays ne peut excéder 50% et l’exposition à un secteur est comprise entre 5% et 25% (Classification ICB). La revue des valeurs composant l’indice est annuelle.
Les marchés actions présentent régulièrement des anomalies persistantes.
Sur le long terme, les actions les moins volatiles offrent généralement de meilleures performances que les valeurs les plus volatiles.
La méthode de filtrage de l’indice NXS Optimum World permet de tirer profit des avantages de ces valeurs à faible volatilité.
Le biais sectoriel habituellement présent sur ce type de stratégies a été encadré grâce à la garantie d’une diversification sectorielle minimum.
