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Indice NXS Optimum Deutschland

Performance & Volatilité

Intraday 1m 3m ytd 1y 3y 5y
Performance cumulée 0.61% 1.18% 2.66% 7.31% 2.24% 7.03% -0.98%
Volatilité n/a 7.43% 7.14% 7.69% 7.99% 8.23% 8.48%
Performance cumulée Volatilité
Intraday 0.61% n/a
1m 1.18% 7.43%
3m 2.66% 7.14%
ytd 7.31% 7.69%
1y 2.24% 7.99%
3y 7.03% 8.23%
5y -0.98% 8.48%

Date de dernière valorisation : 04-12-2019

Rendement / Risque depuis le 04-03-1998

Performance annualisée Volatilité Ratio d'information Max Drawdown
2.16% 8.47% 0.26 -31.11%
Performance annualisée 2.16%
Volatilité 8.47%
Ratio d'information 0.26
Max Drawdown -31.11%

Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.

Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.


Caractéristiques

Niveau de l'indice

1,593.80

Catégorie

Smart Beta

Classe d'actif

Actions

Zone géographique

Europe

Devise

EUR

Ticker Bloomberg

NXSHOPGE

Méthode de pondération

Rendement

Excess Return

Lancement

04/03/1998

Sponsor

Agent de calcul

Objectif

L’Indice NXS Optimum Deutschland est un indice de stratégie dynamique exposé aux marchés financiers via un panier composé d’actions allemandes, liquides et négociables, pondérées de manière à minimiser la variance du portefeuille et dépendantes d’unmécanisme de contrôle de volatilité. 

L’objectif de cet indice est de permettre aux investisseurs de bénéficier du potentiel de rendement illimité d’un panier d’actions allemandes dans le cadre d’un niveau de risque optimisé.

Stratégie

L’indice NXS Optimum Deutschland suit une stratégie de rebalancement dynamique des valeurs. 

Sélectionnées parmi les 110 plus grandes capitalisations du marché allemand, les actions composant l’indice NXS Optimum Deutschland sont filtrées selon des critères de liquidité et de capitalisation boursière. 

Le poids des actions dans l’indice est déterminé sur la base d’un modèle de gestion du risque ayant pour objectif de réduire la variance du portefeuille.

Logique d'investissement

Les marchés actions présentent régulièrement des anomalies persistantes. 

Sur le long terme, les actions les moins volatiles offrent généralement de meilleures performances que les valeurs les plus volatiles. 

La méthode de filtrage de l’indice NXS Optimum Deutschland permet de tirer profit des avantages de ces valeurs à faible volatilité. 

Le biais sectoriel habituellement présent sur ce type de stratégies a été encadré grâce à la garantie d’une diversification sectorielle minimum.

Service #1

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Service #2

E-Maps

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