Indice NXS Optimum Deutschland
Performance & Volatilité
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | -0.16% | n/a |
| 1m | 0.94% | 5.91% |
| 3m | -3.07% | 8.18% |
| ytd | 2.53% | 6.51% |
| 1y | -10.96% | 8.19% |
| 3y | -0.30% | 8.38% |
| 5y | -9.42% | 8.62% |
Date de dernière valorisation : 13-02-2019
Rendement / Risque depuis le 01-01-1999
| Performance annualisée | 2.15% |
| Volatilité | 8.48% |
| Ratio d'information | 0.25 |
| Max Drawdown | -31.11% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
1,525.36
Catégorie
Smart Beta
Classe d'actif
Actions
Zone géographique
Europe
Devise
EUR
Ticker Bloomberg
NXSHOPGE
Méthode de pondération
Rendement
Excess Return
Lancement
01/09/2015
Sponsor
Agent de calcul
L’Indice NXS Optimum Deutschland est un indice de stratégie dynamique exposé aux marchés financiers via un panier composé d’actions allemandes, liquides et négociables, pondérées de manière à minimiser la variance du portefeuille et dépendantes d’unmécanisme de contrôle de volatilité.
L’objectif de cet indice est de permettre aux investisseurs de bénéficier du potentiel de rendement illimité d’un panier d’actions allemandes dans le cadre d’un niveau de risque optimisé.
L’indice NXS Optimum Deutschland suit une stratégie de rebalancement dynamique des valeurs.
Sélectionnées parmi les 110 plus grandes capitalisations du marché allemand, les actions composant l’indice NXS Optimum Deutschland sont filtrées selon des critères de liquidité et de capitalisation boursière.
Le poids des actions dans l’indice est déterminé sur la base d’un modèle de gestion du risque ayant pour objectif de réduire la variance du portefeuille.
Les marchés actions présentent régulièrement des anomalies persistantes.
Sur le long terme, les actions les moins volatiles offrent généralement de meilleures performances que les valeurs les plus volatiles.
La méthode de filtrage de l’indice NXS Optimum Deutschland permet de tirer profit des avantages de ces valeurs à faible volatilité.
Le biais sectoriel habituellement présent sur ce type de stratégies a été encadré grâce à la garantie d’une diversification sectorielle minimum.
