Indice NXS Optimum Deutschland – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | 0.35% | 0.67% | 5.15% | n/a | -7.21% | -11.39% | -22.01% |
| Volatilité | n/a | 8.85% | 7.37% | 7.23% | 8.97% | 8.89% | 8.64% |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 0.35% | n/a |
| 1m | 0.67% | 8.85% |
| 3m | 5.15% | 7.37% |
| ytd | n/a | 7.23% |
| 1y | -7.21% | 8.97% |
| 3y | -11.39% | 8.89% |
| 5y | -22.01% | 8.64% |
Date de dernière valorisation : 06/01/2023
Rendement / Risque depuis le : 04/03/1998
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| 1.39% | 8.51% | 0.16 | -31.11% |
| Performance annualisée | 1.39% |
| Volatilité | 8.51% |
| Ratio d'information | 0.16 |
| Max Drawdown | -31.11% |
All information for an index prior to its Inception Date is back-tested, based on the methodology that was in effect on the Inception Date. Back-tested performance, which is hypothetical and not actual performance, is subject to inherent limitations because it reflects application of an Index methodology and selection of index constituents in hindsight. No theoretical approach can take into account all of the factors in the markets in general and the impact of decisions that might have been made during the actual operation of an index. Actual returns may differ from, and be lower than, back-tested returns.
The key elements of the index methodology are available upon demand.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
1,409.41
Catégorie
Smart Beta
Classe d'actif
Actions
Zone géographique
Europe
Devise
EUR
Ticker Bloomberg
NXSHOPGE
Méthode de pondération
Rendement
Excess Return
Lancement
04/03/1998
Sponsor
Agent de calcul
L’Indice NXS Optimum Deutschland est un indice de stratégie dynamique exposé aux marchés financiers via un panier composé d’actions allemandes, liquides et négociables, pondérées de manière à minimiser la variance du portefeuille et dépendantes d’unmécanisme de contrôle de volatilité.
L’objectif de cet indice est de permettre aux investisseurs de bénéficier du potentiel de rendement illimité d’un panier d’actions allemandes dans le cadre d’un niveau de risque optimisé.
L’indice NXS Optimum Deutschland suit une stratégie de rebalancement dynamique des valeurs.
Sélectionnées parmi les 110 plus grandes capitalisations du marché allemand, les actions composant l’indice NXS Optimum Deutschland sont filtrées selon des critères de liquidité et de capitalisation boursière.
Le poids des actions dans l’indice est déterminé sur la base d’un modèle de gestion du risque ayant pour objectif de réduire la variance du portefeuille.
Les marchés actions présentent régulièrement des anomalies persistantes.
Sur le long terme, les actions les moins volatiles offrent généralement de meilleures performances que les valeurs les plus volatiles.
La méthode de filtrage de l’indice NXS Optimum Deutschland permet de tirer profit des avantages de ces valeurs à faible volatilité.
Le biais sectoriel habituellement présent sur ce type de stratégies a été encadré grâce à la garantie d’une diversification sectorielle minimum.
