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Indice NXS Momentum Europe Equity

Performance & Volatilité

Intraday 1m 3m ytd 1y 3y 5y
Performance cumulée 0.01% 5.16% 1.14% 9.34% -5.59% 29.77% 37.65%
Volatilité n/a 11.42% 21.70% 16.97% 17.97% 17.42% 17.93%
Performance cumulée Volatilité
Intraday 0.01% n/a
1m 5.16% 11.42%
3m 1.14% 21.70%
ytd 9.34% 16.97%
1y -5.59% 17.97%
3y 29.77% 17.42%
5y 37.65% 17.93%

Date de dernière valorisation : 13-02-2019

Rendement / Risque depuis le 03-01-2002

Performance annualisée Volatilité Ratio d'information Max Drawdown
7.84% 19.47% 0.40 -57.25%
Performance annualisée 7.84%
Volatilité 19.47%
Ratio d'information 0.40
Max Drawdown -57.25%

Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.

Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.


Caractéristiques

Niveau de l'indice

1,284.64

Catégorie

Risk Premia

Classe d'actif

Actions

Zone géographique

Europe

Devise

EUR

Ticker Bloomberg

NXSRMOME

Méthode de pondération

Rendement

Total Return

Lancement

27/11/2014

Sponsor

Agent de calcul

Objectif

L’indice NXS Momentum Europe Equity est un, indice de stratégie dynamique exposé à un panier d’actions européennes sélectionnées sur la base de leurs rendements passés. 

Chaque année, un classement est effectué retenant les 50 actions ayant eu les meilleures performances sur l’année écoulée. 

L’objectif de l’Indice consiste à surperformer le rendement ajusté du risque du STOXX® Europe 600 Total Return en tirant parti de la tendance observée sur les actions le composant et en utilisant ce trend comme information pour le passage d’un signal d’achat ou de vente.

Stratégie

Pour qu’une action soit retenue dans l’indice NXS Momentum Europe Equity, il faut qu’elle : fasse partie du STOXX® 600 Europe ; ait une capitalisation supérieure à 1,5 milliards d’Euros ; présente une liquidité moyenne sur les 6 derniers mois supérieure à 15 millions d’Euros par jour en volume. 

La stratégie rebalance systématiquement et à une fréquence quotidienne les 50 actions composant le portefeuille selon le processus suivant : parmi les actions répondant aux critères définis ci-dessus, sont sélectionnées les 50 actions avec les plus forts effets momentum sur l’année passée, i.e. celles présentant les meilleures performances sur l’année passée, en respectant la contrainte de diversification sectorielle suivante : chacun des 10 secteurs de la classification ICB est représenté par au minimum une action et au maximum 7 actions.

Logique d'investissement

La stratégie consiste à tirer profit de la tendance observée au niveau de la performance d’un actif en l’utilisant comme signal d’achat ou de vente. 

La philosophie du modèle repose sur le fait que les marchés financiers peuvent, à court terme, remettre en cause la théorie de l’efficience des marchés. 

Comme en témoigne empiriquement la littérature académique sur le sujet, les actifs financiers qui ont été en hausse dans le passé, peuvent continuer à s’inscrire dans une tendance haussière notamment du fait de l’existence de biais comportementaux.

La stratégie consiste à tirer profit de la tendance observée au niveau de la performance d’un actif en l’utilisant comme signal d’achat ou de vente.

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