Indice NXS Be-AIR
Performance & Volatilité
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 0.11% | n/a |
| 1m | -1.56% | 3.41% |
| 3m | 0.21% | 5.89% |
| ytd | -2.45% | 4.33% |
| 1y | 1.85% | 4.35% |
| 3y | -11.74% | 3.28% |
| 5y | -13.41% | 3.54% |
Date de dernière valorisation : 13-02-2019
Rendement / Risque depuis le 02-04-2004
| Performance annualisée | -0.54% |
| Volatilité | 4.32% |
| Ratio d'information | -0.12 |
| Max Drawdown | -25.40% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
796.47
Catégorie
Alternatif
Classe d'actif
Multi-actifs
Zone géographique
Monde
Devise
EUR
Ticker Bloomberg
NXSBEAIR
Méthode de pondération
Rendement
Excess Return
Lancement
18/12/2008
Sponsor
Agent de calcul
L’objectif de l’indice NXS Be-AIR est de fournir des rendements inversement comparables aux rendements des indices de hedge funds, en étant exposé à des actifs liquides.
La diversification apportée par ses différentes composantes a pour but de réduire les risques et de permettre aux investisseurs d’obtenir une performance plus constante de leur portefeuille.
L’indice reproduit, en sens inverse, les rendements du marché hedge funds, représentant ainsi un moyen simple et économique pour un investisseur, de protéger son portefeuille de hedge funds contre des crises majeures.
L’indice NXS Be-AIR repose sur une stratégie basée sur le traitement d’un modèle statistique sophistiqué, conçu par le département Recherche de Natixis.
La modélisation dynamique vise à tenir compte des changements des expositions des marchés et de leur « non-linéarité », observable au sein de la structure des risques des hedge funds, ainsi que de l’évolution des paris tactiques et stratégiques faits par les gérants.
La stratégie est exposée à un univers de facteurs de marché diversifiés représentant les marchés des matières premières, devises, actions, obligations et immobilier.
La valeur liquidative de l’indice est calculée et publiée sur une base quotidienne. L’indice se compare à un indice de hedge funds de HFR.
Les performances des hedge funds sont générées par :
1) L’alpha provenant du stock-picking et du market timing effectué par le gérant du hedge fund,
2) le bêta, provenant des expositions systématiques et stables aux risques de marché (actions, obligations, devises, matières premières et immobilier).
Le bêta peut être reproduit en recréant mécaniquement l’exposition de l’industrie hedge funds à ces marchés sous-jacents. En conséquence, les performances des hedge funds sont exposées aux tendances de marché.
Cependant, les gains passés accumulés peuvent être protégés en s’exposant tactiquement à l’indice NXS Be-AIR.
