Indice Excellence III
Performance & Volatilité
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | -0.01% | n/a |
| 1m | -0.09% | 0.01% |
| 3m | -0.29% | 0.01% |
| ytd | -0.69% | 0.06% |
| 1y | -1.74% | 0.45% |
| 3y | -0.54% | 1.62% |
| 5y | -5.18% | 2.92% |
Date de dernière valorisation : 16-09-2019
Rendement / Risque depuis le 07-05-2013
| Performance annualisée | -0.10% |
| Volatilité | 3.60% |
| Ratio d'information | -0.03 |
| Max Drawdown | -9.51% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
993.53
Catégorie
Allocation Dynamique
Classe d'actif
Fonds & ETFs
Zone géographique
Monde
Devise
EUR
Ticker Bloomberg
NXSHEXL3
Méthode de pondération
Rendement
Total Return
Lancement
07/05/2013
Sponsor
Agent de calcul
Allocation table
L’indice Excellence III est un indice de stratégie innovant. Il propose une méthode d’allocation flexible en « assurance de portefeuille » entre une poche d’actifs dits « risqués » (la Sélection Excellence) et une poche d’actifs non risqués.
Cette méthode est optimisée à travers l’utilisation d’un «Indicateur Avancé de Perception du Risque ».
La méthode dite « d’assurance de portefeuille » consiste à ajuster régulièrement la répartition entre une poche d’actifs dits « risqués » (la Sélection Excellence) et une poche d’actifs non risqués :
– en cas de hausse de la Sélection Excellence, l’exposition de l’indice sur ces actifs risqués sera augmentée afin de profiter au mieux(bien que partiellement) de la croissance des marchés actions,
– en cas de baisse de la Sélection Excellence, l’exposition de l’indice sur ces actifs risqués sera diminuée afin de protéger le portefeuille contre une poursuite de la baisse des marchés actions.
L’Indicateur Avancé de Perception du Risquepermet de détecter les changements de tendance brusques sur les marchés financiers. Il est construit à partir de paramètres de marché objectifs, communément utilisés par les intervenants sur les marchés, et détermine les niveaux de perception du risque des marchés financiers.
A l’aide de cet indicateur, l’indice :
– adopte une approche défensive en réduisant l’allocation dédiée à la Sélection Excellence, en faveur de la poche d’actifs non risqués en période de perception dite à « haut risque »,
– augmente le poids de la poche d’actifs risqués, la Sélection Excellence, en période de perception d’une tendance dite à « faible risque ».
