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    Indice Excellence II

    Performance & Volatilité

    Intraday 1m 3m ytd 1y 3y 5y
    Performance cumulée -0.00% -0.06% -0.19% n/a 0.12% -3.80% 5.52%
    Volatilité n/a 0.02% 0.02% 2.75% 3.06% 5.79% 5.87%
    Performance cumulée Volatilité
    Intraday -0.00% n/a
    1m -0.06% 0.02%
    3m -0.19% 0.02%
    ytd n/a 2.75%
    1y 0.12% 3.06%
    3y -3.80% 5.79%
    5y 5.52% 5.87%

    Date de dernière valorisation : 09-11-2020

    Rendement / Risque depuis le09-11-2012

    Performance annualisée Volatilité Ratio d'information Max Drawdown
    2.30% 6.41% 0.36 -12.12%
    Performance annualisée 2.30%
    Volatilité 6.41%
    Ratio d'information 0.36
    Max Drawdown -12.12%
    Exporter

    Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.

    Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.


    Caractéristiques

    Niveau de l'indice

    1,200.09

    Catégorie

    Allocation Dynamique

    Classe d'actif

    Fonds & ETFs

    Zone géographique

    Monde

    Devise

    EUR

    Ticker Bloomberg

    NXSHEXL2

    Méthode de pondération

    Rendement

    Total Return

    Lancement

    09/11/2012

    Sponsor

    Agent de calcul

    Allocation table

    Objectif

    L’Indice Excellence II est un indice de stratégie innovant. Il propose une méthode d’allocation flexible en « assurance de portefeuille » entre une poche d’actifs dits « risqués » (la Sélection Excellence) et une poche d’actifs non risqués. 

    Cette méthode est optimisée à travers l’utilisation d’un « Indicateur Avancé de Perception du Risque ».

    Stratégie

    La méthode dite « d’assurance de portefeuille » consiste à ajuster régulièrement la répartition entre une poche d’actifs dits « risqués » (la Sélection Excellence) et une poche d’actifs non risqués : 

    -e n cas de hausse de la Sélection Excellence, l’exposition de l’indice sur ces actifs risqués sera augmentée afin de profiter au mieux(bien que partiellement) de la croissance des marchés actions, 

    – en cas de baisse de la Sélection Excellence, l’exposition de l’indice sur ces actifs risqués sera diminuée afin de protéger le portefeuille contre une poursuite de la baisse des marchés actions.

    Logique d'investissement

    L’Indicateur Avancé de Perception du Risque permet de détecter les changements de tendance brusques sur les marchés financiers. 

    Il est construit à partir de paramètres de marché objectifs, communément utilisés par les intervenants sur les marchés, et détermine les niveaux de perception du risque des marchés financiers. 

    A l’aide de cet indicateur, l’indice : 

    – adopte une approche défensive en réduisant l’allocation dédiée à la Sélection Excellence, en faveur de la poche d’actifs non risqués en période de perception dite à « haut risque », 
    – augmente le poids de la poche d’actifs risqués, la Sélection Excellence, en période de perception d’une tendance dite à « faible risque ».

    Service #1

    NXS Indices

    Voir
    Service #2

    E-Maps

    Voir

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