Indice Excellence II
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | 0.00% | -0.06% | -0.19% | n/a | 0.12% | -3.80% | 5.52% |
| Volatilité | n/a | 0.02% | 0.02% | 2.75% | 3.06% | 5.79% | 5.87% |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 0.00% | n/a |
| 1m | -0.06% | 0.02% |
| 3m | -0.19% | 0.02% |
| ytd | n/a | 2.75% |
| 1y | 0.12% | 3.06% |
| 3y | -3.80% | 5.79% |
| 5y | 5.52% | 5.87% |
Date de dernière valorisation : 09/11/2020
Rendement / Risque depuis le : 09/11/2012
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| 2.30% | 6.41% | 0.36 | -12.12% |
| Performance annualisée | 2.30% |
| Volatilité | 6.41% |
| Ratio d'information | 0.36 |
| Max Drawdown | -12.12% |
All information for an index prior to its Inception Date is back-tested, based on the methodology that was in effect on the Inception Date. Back-tested performance, which is hypothetical and not actual performance, is subject to inherent limitations because it reflects application of an Index methodology and selection of index constituents in hindsight. No theoretical approach can take into account all of the factors in the markets in general and the impact of decisions that might have been made during the actual operation of an index. Actual returns may differ from, and be lower than, back-tested returns.
The key elements of the index methodology are available upon demand.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
1,200.09
Catégorie
Allocation Dynamique
Classe d'actif
Fonds & ETFs
Zone géographique
Monde
Devise
EUR
Ticker Bloomberg
NXSHEXL2
Méthode de pondération
Rendement
Total Return
Lancement
09/11/2012
Sponsor
Agent de calcul
Allocation table
L’Indice Excellence II est un indice de stratégie innovant. Il propose une méthode d’allocation flexible en « assurance de portefeuille » entre une poche d’actifs dits « risqués » (la Sélection Excellence) et une poche d’actifs non risqués.
Cette méthode est optimisée à travers l’utilisation d’un « Indicateur Avancé de Perception du Risque ».
La méthode dite « d’assurance de portefeuille » consiste à ajuster régulièrement la répartition entre une poche d’actifs dits « risqués » (la Sélection Excellence) et une poche d’actifs non risqués :
-e n cas de hausse de la Sélection Excellence, l’exposition de l’indice sur ces actifs risqués sera augmentée afin de profiter au mieux(bien que partiellement) de la croissance des marchés actions,
– en cas de baisse de la Sélection Excellence, l’exposition de l’indice sur ces actifs risqués sera diminuée afin de protéger le portefeuille contre une poursuite de la baisse des marchés actions.
L’Indicateur Avancé de Perception du Risque permet de détecter les changements de tendance brusques sur les marchés financiers.
Il est construit à partir de paramètres de marché objectifs, communément utilisés par les intervenants sur les marchés, et détermine les niveaux de perception du risque des marchés financiers.
A l’aide de cet indicateur, l’indice :
– adopte une approche défensive en réduisant l’allocation dédiée à la Sélection Excellence, en faveur de la poche d’actifs non risqués en période de perception dite à « haut risque »,
– augmente le poids de la poche d’actifs risqués, la Sélection Excellence, en période de perception d’une tendance dite à « faible risque ».
