NXS European Sovereignty Fixed Selection VT Index
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | 0.18% | 0.10% | 0.20% | 2.36% | 3.40% | 15.12% | 19.86% |
| Volatilité | n/a | 4.73% | 4.10% | 5.25% | 5.02% | 4.92% | 4.91% |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 0.18% | n/a |
| 1m | 0.10% | 4.73% |
| 3m | 0.20% | 4.10% |
| ytd | 2.36% | 5.25% |
| 1y | 3.40% | 5.02% |
| 3y | 15.12% | 4.92% |
| 5y | 19.86% | 4.91% |
Date de dernière valorisation : 29/08/2025
Rendement / Risque depuis le : 29/03/2006
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| 2.06% | 4.90% | 0.42 | -17.45% |
| Performance annualisée | 2.06% |
| Volatilité | 4.90% |
| Ratio d'information | 0.42 |
| Max Drawdown | -17.45% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
1,480.14
Catégorie
Thématique
Classe d'actif
Fonds & ETFs
Zone géographique
Eurozone
Devise
EUR
Ticker Bloomberg
NXSHSOVT
Méthode de pondération
Equi-pondération
Rendement
Excess Return
Lancement
Sponsor
Agent de calcul
L’indice NXS European Sovereignty Fixed Selection VT vise à représenter la performance de l’indice NXS European Sovereignty Fixed Selection tout en ciblant une volatilité annualisée de 5 %. L’indice NXS European Sovereignty Fixed Selection est composé de 20 entreprises européennes sélectionnées pour leur implication dans la souveraineté européenne. L’indice est calculé avec tous les dividendes nets réinvestis.
L’indice utilise une stratégie de gestion dynamique des risques qui ajuste son allocation en fonction de la volatilité du panier d’actions. Lorsque la volatilité réalisée dépasse 5,00 %, ce qui indique un risque de marché accru, l’allocation au panier d’actions est réduite et les actifs sont déplacés vers du cash. En revanche, lorsque les niveaux de risque sont faibles (volatilité réalisée inférieure à 5,00 %), l’allocation au panier d’actions peut atteindre un maximum de 100 %.
Le monde dans lequel nous vivons évolue à un rythme sans précédent. La succession de crises au cours des dernières années a mis en évidence l’importance de l’autonomie stratégique européenne. L’autonomie n’est ni l’autarcie, ni le protectionnisme, ni l’autosuffisance : il s’agit simplement de la réduction et de la sélection stratégique des dépendances en matière d’approvisionnement.
Les entreprises sélectionnées contribuent à renforcer l’autonomie stratégique européenne dans les secteurs suivants, permettant à l’Europe de retrouver sa souveraineté en investissant dans des entreprises dans ces domaines : Énergie, Matériaux, Fabrication industrielle, Défense et Banque.
Pour identifier les entreprises présentant les plus hauts degrés d’importance stratégique dans ces secteurs, le baromètre axé sur la souveraineté de Vélite pour les entreprises du CAC 40 est utilisé. Leur méthodologie comprend trois dimensions basées sur cinq indicateurs principaux.
| Name | Ticker Bloomberg | Sector (ICB) |
| Akzo Nobel | AKZA NA | Chemicals |
| ArcelorMittal | MT NA | Basic Resources |
| ASML Holding | ASML NA | Technology |
| BE Semiconductor Industries | BESI NA | Technology |
| BNP Paribas | BNP FP | Banks |
| Saint-Gobain | SGO FP | Construction and Materials |
| Michelin | ML FP | Automobiles and Parts |
| Crédit Agricole | ACA FP | Banks |
| Enel | ENEL IM | Utilities |
| Infineon Technologies | IFX GY | Technology |
| Prysmian | PRY IM | Industrial Goods and Services |
| Renault | RNO FP | Automobiles and Parts |
| Safran | SAF FP | Industrial Goods and Services |
| Sanofi | SAN FP | Health Care |
| Schneider Electric | SU FP | Industrial Goods and Services |
| Siemens | SIE GY | Industrial Goods and Services |
| Siemens Energy | ENR GY | Energy |
| Stellantis | STLAP FP | Automobiles and Parts |
| STMicroelectronics | STMPA FP | Technology |
| UniCredit | UCG IM | Banks |
