NXS Risk Parity Fund Allocator Index
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | -0.07% | -1.63% | -0.32% | -0.14% | 1.04% | 2.22% | 7.99% |
| Volatilité | n/a | 3.41% | 3.54% | 3.59% | 3.25% | 3.32% | 3.23% |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | -0.07% | n/a |
| 1m | -1.63% | 3.41% |
| 3m | -0.32% | 3.54% |
| ytd | -0.14% | 3.59% |
| 1y | 1.04% | 3.25% |
| 3y | 2.22% | 3.32% |
| 5y | 7.99% | 3.23% |
Date de dernière valorisation : 21/03/2025
Rendement / Risque depuis le : 14/03/2013
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| 3.06% | 3.26% | 0.94 | -12.78% |
| Performance annualisée | 3.06% |
| Volatilité | 3.26% |
| Ratio d'information | 0.94 |
| Max Drawdown | -12.78% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
1,437.77
Catégorie
Thématique
Classe d'actif
Fonds & ETFs
Zone géographique
Monde
Devise
EUR
Ticker Bloomberg
NXSRPFA
Méthode de pondération
Rendement
Excess Return
Lancement
18/04/2018
Sponsor
Agent de calcul
L’environnement actuel des taux bas favorise une approche flexible et alternative en matière d’investissement, tout en surveillant le risque de baisse. Sans indice de référence particulier, un investissement de performance absolu vise à produire des rendements positifs constants sur un horizon de placement donné, particulièrement adapté aux marchés volatils.
À cette fin, Natixis a conçu avec succès l’indice NXS Risk Parity Fund Allocator qui suit une stratégie dynamique rigoureuse au travers d’un portefeuille diversifié de fonds investis dans des classes d’actifs variées avec un profil rendement/risque attrayant. L’indice intègre un mécanisme de parité du risque qui vise à allouer régulièrement le même budget de volatilité entre les fonds en fonction de leur volatilité réalisée.
L’indice NXS Risk Parity Fund Allocator possède des règles simples qui sélectionnent dynamiquement les 8 fonds en fonction de leur volatilité réalisée, rebalancé trimestriellement. De plus, l’indice intègre un mécanisme de gestion des risques qui maintient la volatilité de l’indice en-dessous de 3,50 %.
Le portefeuille est constitué de huit fonds :
- Morgan Stanley – Global Opportunity Fund
- Amundi – U.S. Fundamental Growth Fund
- Merian – Global Equity Absolute Return Fund
- Allianz – Strategy 50 Fund
- Pimco – Income Fund
- Jupiter JGF – Dynamic Bond Fund
- Candriam Bonds – Euro High Yield Fund
- Nordea – European High Yield Bond Fund
Alors que la finance théorique suppose que les actifs plus risqués devraient avoir des rendements attendus plus élevés, les données empiriques montrent que les portefeuilles d’investissement à faible volatilité peuvent en fait produire des rendements absolus plus élevés que les portefeuilles plus risqués.
Cette ” anomalie de faible volatilité ” est observée depuis plus de 40 ans et a récemment suscité un intérêt accru en raison de la surperformance des actifs à faible volatilité. En outre, cette anomalie devrait persister, car les facteurs qui contribuent à cette inefficacité du marché (minimisation des erreurs de suivi, gestion d’actifs axée sur la surperformance, biais comportemental, etc).
L’idée de base du mécanisme de la parité des risques est donc de générer des rendements absolus plus élevés en répartissant les risques de manière identique entre les différents actifs du portefeuille.
