Indice NXS Ultimate Fund Allocator
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | 0.05% | 0.33% | -3.05% | -1.00% | -1.47% | -4.35% | 0.66% |
| Volatilité | n/a | 8.86% | 5.96% | 5.52% | 4.01% | 3.77% | 3.54% |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 0.05% | n/a |
| 1m | 0.33% | 8.86% |
| 3m | -3.05% | 5.96% |
| ytd | -1.00% | 5.52% |
| 1y | -1.47% | 4.01% |
| 3y | -4.35% | 3.77% |
| 5y | 0.66% | 3.54% |
Date de dernière valorisation : 07/05/2025
Rendement / Risque depuis le : 12/08/2011
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| 3.99% | 3.62% | 1.10 | -10.76% |
| Performance annualisée | 3.99% |
| Volatilité | 3.62% |
| Ratio d'information | 1.10 |
| Max Drawdown | -10.76% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
1,712.21
Catégorie
Thématique
Classe d'actif
Fonds & ETFs
Zone géographique
Monde
Devise
EUR
Ticker Bloomberg
NXSRUFA
Méthode de pondération
--
Rendement
Excess Return
Lancement
31/01/2017
Sponsor
Agent de calcul
L’environnement actuel des taux bas favorise une approche flexible et alternative en matière d’investissement, tout en surveillant le risque de baisse. Sans indice de référence particulier, un investissement de performance absolu vise à produire des rendements positifs constant sur un horizon de placement donné , particulièrement adapté aux marchés volatils.
À cette fin, Natixis a conçu avec succès l’indice NXS Ultimate Fund Allocator qui suit une stratégie dynamique rigoureuse permettant de capturer le momentum au travers d’un portefeuille diversifié de fonds investis dans classes d’actifs variées avec un profil rendement/risque attrayant.
L’indice NXS Ultimate Fund Allocator est un indice de stratégie dynamique investi dans un panier de fonds multi-actifs internationaux. Il possède des règles simples qui sélectionnent dynamiquement les 8 fonds avec les meilleurs récentes performances ajoutant une valeur significative dans le temps. La stratégie estrééquilibrée dynamiquement tous les deux mois sur le dernier jour ouvrable du mois.
De plus, l’indice cherche à fournir une couche supplémentaire de protection en augmentant ou diminuant son allocation aux gérants sélectionnés afin de maintenir la volatilité de l’indice en dessous de 4,00%.
Le portefeuille est constitué de huit fonds :
– Amundi Funds II – Emerging Markets Bond Fund
– Nordea 1 – European High Yield Bond Fund
– M&G Optimal Income Fund
– DWS Concept Kaldemorgen
– DNCA Invest Eurose I EUR
– LFIS Vision UCITS Premia R EUR
– Merian – Global Equity Absolute Return Fund
– Janus Henderson – UK Absolute Return Fund
L’approche Momentum permet de profiter de la tendance observée sur la performance d’un actif et de l’utiliser comme signal d’achat ou de vente.
L’approche repose sur le fait que les marchés financiers peuvent, à court terme, remettre en cause la théorie de l’efficience du marché. La preuve empirique de la littérature académique sur le sujet montre que les actifs financiers qui se sont appréciés dans le passé tendent à s’apprécier dans le futur, grâce à la présence d’un biais comportemental.
L’indice Allocator NXS Ultimate Fund affiche une forte dynamique à court terme grâce à une sélection spécifique de fonds fournissant: des rendements absolus, une faible volatilité et une exposition obligataire.
