Indice NXS TARS TR
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | 0.05% | 0.81% | 1.48% | n/a | 4.44% | 19.76% | 12.38% |
| Volatilité | n/a | 4.81% | 4.67% | 4.18% | 4.17% | 4.31% | 4.04% |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 0.05% | n/a |
| 1m | 0.81% | 4.81% |
| 3m | 1.48% | 4.67% |
| ytd | n/a | 4.18% |
| 1y | 4.44% | 4.17% |
| 3y | 19.76% | 4.31% |
| 5y | 12.38% | 4.04% |
Date de dernière valorisation : 30/12/2021
Rendement / Risque depuis le : 26/08/2009
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| 4.07% | 4.25% | 0.96 | -11.05% |
| Performance annualisée | 4.07% |
| Volatilité | 4.25% |
| Ratio d'information | 0.96 |
| Max Drawdown | -11.05% |
All information for an index prior to its Inception Date is back-tested, based on the methodology that was in effect on the Inception Date. Back-tested performance, which is hypothetical and not actual performance, is subject to inherent limitations because it reflects application of an Index methodology and selection of index constituents in hindsight. No theoretical approach can take into account all of the factors in the markets in general and the impact of decisions that might have been made during the actual operation of an index. Actual returns may differ from, and be lower than, back-tested returns.
The key elements of the index methodology are available upon demand.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
1,236.01
Catégorie
Thématique
Classe d'actif
Fonds & ETFs
Zone géographique
Monde
Devise
EUR
Ticker Bloomberg
NXSBTARS
Méthode de pondération
Rendement
Total Return
Lancement
28/03/2014
Sponsor
Agent de calcul
Dans un contexte de marché incertain, beaucoup d’investisseurs à la recherche de rendement se sont tournés vers des fonds de performance absolue.
Dans ce sens, Natixis vous propose l’indice NXS TARS TR composé de cinq fonds diversifiés soigneusement sélectionnés pour leurs critères de performance et d’optimisation du risque.
L’indice intègre un mécanisme de protection supplémentaire permettant de contrôler le niveau de risque de l’investissement.
L’indice est fondé sur un portefeuille équipondéré et rééquilibré quotidiennement, composé de 5 fonds. Chacun de ces fonds représente un cinquième de l’allocation du portefeuille.
L’indice offre une protection supplémentaire en augmentant et diminuant son allocation afin de maintenir la volatilité de l’indice inférieure à 5%. Toute partie du portefeuille non allouée aux fonds est allouée à une poche monétaire rémunérée.
Le portefeuille de 5 fonds : Carmignac Patrimoine, Franklin Templeton Investments – Global Fundamental Strategies Fund, Standard Life Investments – Global Absolute Return Strategies Fund, BNY Mellon Global Funds – Global Real Return Fund, ETHNA-AKTIV.
Natixis a développé l’indice NXS TARS TR en simulant des investissements alternatifs dans des conditions de marché instables.
Les objectifs fixés par les gestionnaires de ces fonds leur ont permis d’offrir :
-une diversification (à travers une variété de classes d’actifs telles que les actions, les obligations, les investissements de crédit et de forex),
-une flexibilité (l’indice n’est lié à aucun type d’actifs mais son exposition est calibrée entre les différentes classes d’actifs selon les conditions de marché),
-un contrôle du risque (grâce à une série de méthodes élaborées pour limiter la performance négative dans des conditions de marché extrêmes).
