Indice NXS TARS Excess Return
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | -0.06% | -0.99% | -4.26% | n/a | -9.77% | -0.71% | -3.52% |
| Volatilité | n/a | 4.73% | 4.80% | 4.64% | 5.06% | 5.04% | 4.88% |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | -0.06% | n/a |
| 1m | -0.99% | 4.73% |
| 3m | -4.26% | 4.80% |
| ytd | n/a | 4.64% |
| 1y | -9.77% | 5.06% |
| 3y | -0.71% | 5.04% |
| 5y | -3.52% | 4.88% |
Date de dernière valorisation : 04/07/2022
Rendement / Risque depuis le : 24/08/2009
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| 2.14% | 4.87% | 0.44 | -16.92% |
| Performance annualisée | 2.14% |
| Volatilité | 4.87% |
| Ratio d'information | 0.44 |
| Max Drawdown | -16.92% |
All information for an index prior to its Inception Date is back-tested, based on the methodology that was in effect on the Inception Date. Back-tested performance, which is hypothetical and not actual performance, is subject to inherent limitations because it reflects application of an Index methodology and selection of index constituents in hindsight. No theoretical approach can take into account all of the factors in the markets in general and the impact of decisions that might have been made during the actual operation of an index. Actual returns may differ from, and be lower than, back-tested returns.
The key elements of the index methodology are available upon demand.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
1,313.34
Catégorie
Thématique
Classe d'actif
Fonds & ETFs
Zone géographique
Monde
Devise
EUR
Ticker Bloomberg
NXSRTARS
Méthode de pondération
Rendement
Excess Return
Lancement
23/09/2015
Sponsor
Agent de calcul
Dans un contexte de marché incertain, beaucoup d’investisseurs à la recherche de rendement se sont tournés vers des fonds de performance absolue.
Dans ce sens, Natixis vous propose l’indice NXS TARS ER composé de cinq fonds diversifiéssoigneusement sélectionnés pour leurs critères de performance et d’optimisation du risque.
L’indice intègre un mécanisme de protection supplémentaire permettant de contrôler le niveau de risque de l’investissement.
L’indice est fondé sur un portefeuille équipondéré et rééquilibré quotidiennement, composé de 5 fonds.
Chacun de ces fonds représente un cinquième de l’allocation du portefeuille.
L’indice offre une protection supplémentaire en augmentant et diminuant son allocation afin de maintenir une volatilité de l’indice inférieure à 4,50%.
Le portefeuille de cinq fonds :
– Carmignac Patrimoine,
– Placements Franklin Templeton – Fonds mondial de stratégies fondamentales,
– Investissements Standard Life – Fonds de stratégies mondiales à rendement absolu,
– BNY Mellon Global Funds – Fonds mondial à rendement réel,
– ETHNA-AKTIV.
Natixis a développé l’indice NXS TARS ER en simulant des investissements alternatifs dans des conditions de marché instables.
Les objectifs fixés par les gestionnaires de ces fonds leur ont permis d’offrir :
– une diversification (à travers une variété de classes d’actifs telles que les actions, les obligations, les investissements de crédit et de forex),
– une flexibilité (l’indice n’est lié à aucun type d’actifs mais son exposition est calibrée entre les différentes classes d’actifs selon les conditions de marché),
– un contrôle du risque (grâce à une série de méthodes élaborées pour limiter la performance négative dans des conditions de marché extrêmes).
