Indice NXS Protected Optimum World EUR Hedged
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | 0.17% | -1.58% | -3.50% | n/a | -0.86% | 7.74% | 17.63% |
| Volatilité | n/a | 5.29% | 6.10% | 5.94% | 5.83% | 5.90% | 5.78% |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 0.17% | n/a |
| 1m | -1.58% | 5.29% |
| 3m | -3.50% | 6.10% |
| ytd | n/a | 5.94% |
| 1y | -0.86% | 5.83% |
| 3y | 7.74% | 5.90% |
| 5y | 17.63% | 5.78% |
Date de dernière valorisation : 08/09/2022
Rendement / Risque depuis le : 03/06/2002
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| 6.11% | 5.53% | 1.10 | -13.63% |
| Performance annualisée | 6.11% |
| Volatilité | 5.53% |
| Ratio d'information | 1.10 |
| Max Drawdown | -13.63% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
3,329.38
Catégorie
Smart Beta
Classe d'actif
Actions
Zone géographique
Monde
Devise
EUR
Ticker Bloomberg
NXSHPRWE
Méthode de pondération
Rendement
Total Return
Lancement
04/09/2018
Sponsor
Agent de calcul
Le NXS Protected Optimum World EUR Hedged Index est un indice de stratégie dynamique exposé aux marchés financiers à travers un panier composé d’actions mondiales liquides. L’objectif est de permettre aux investisseurs de profiter du potentiel de rendement à la hausse illimité d’une exposition aux actions mondiales tout en les protégeant au moyen d’une superposition de couverture basée sur des options de vente.
Sur la base d’une sélection de titres à l’échelle mondiale, les titres composant le portefeuille sont d’abord filtrés en fonction de critères de liquidité, de devise et de capitalisation. Ils sont ensuite triés en fonction de leur volatilité réalisée, en sélectionnant les moins volatils et en respectant les contraintes de concentration.
Les pondérations finales sont déterminées selon un modèle de gestion des risques qui réduit l’écart global du portefeuille. Les actions non USD sont couvertes contre les variations de change et le processus de sélection et de pondération est répété tous les 3 mois.
L’indice NXS Protected Optimum World EUR Hedged Index intègre également un mécanisme de contrôle de la volatilité à 8% afin de contrôler
la volatilité proche de 8% ainsi qu’une stratégie de superposition pour protéger le portefeuille contre les pertes extrêmes. La superposition de couverture consiste simplement à acheter et à rouler automatiquement des options de vente à 1 an à la vanille avec strike à 90%. Il est conforme à la norme Règlement Solvabilité 2.
L’objectif principal de la stratégie est d’élaborer une stratégie de placements liquides qui offre une exposition aux marchés boursiers avec un filet de sécurité. D’une part, la stratégie équivaut à une option sur le potentiel de hausse des marchés boursiers. Le risque à la baisse est atténué, de même que le risque au point d’entrée. D’autre part, la stratégie intègre une protection efficace et bon marché par ‘achat d’options de vente, neutralisant le risque de base et minimisant les coûts de couverture.
