Indice NXS Optimum World USD
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | 0.53% | 2.68% | 2.75% | 5.29% | 15.14% | 32.86% | 56.41% |
| Volatilité | n/a | 6.11% | 5.94% | 5.98% | 6.19% | n/a | n/a |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 0.53% | n/a |
| 1m | 2.68% | 6.11% |
| 3m | 2.75% | 5.94% |
| ytd | 5.29% | 5.98% |
| 1y | 15.14% | 6.19% |
| 3y | 32.86% | n/a |
| 5y | 56.41% | n/a |
Date de dernière valorisation : 07/03/2025
Rendement / Risque depuis le : 04/01/2000
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| 8.11% | 9.05% | 0.90 | -31.60% |
| Performance annualisée | 8.11% |
| Volatilité | 9.05% |
| Ratio d'information | 0.90 |
| Max Drawdown | -31.60% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
7,125.79
Catégorie
Smart Beta
Classe d'actif
Actions
Zone géographique
Monde
Devise
USD
Ticker Bloomberg
NXSHOPWU
Méthode de pondération
Rendement
Total Return
Lancement
04/01/2000
Sponsor
Agent de calcul
NXS Optimum World USD Index est un indice de stratégie dynamique exposé aux marchés financiers via un panier composé d’actions mondiales liquides, pondérées afin de minimiser la variance du portefeuille. L’objectif de l’indice est de permettre aux investisseurs de profiter du potentiel de rendement à la hausse illimité d’une exposition aux actions mondiales avec un niveau de risque optimisé.
La stratégie consiste à profiter d’une anomalie persistante observée sur les marchés actions : sur le long terme, les valeurs les moins volatiles affichent de meilleures performances que les valeurs les plus volatiles. Cette stratégie permet d’optimiser l’exposition à un panier de sous-jacents diversifiés tout en minimisant la volatilité du portefeuille.
Le programme d’optimisation définit l’allocation trimestrielle qui présente la volatilité la plus faible du portefeuille sous contrainte :
– Diversification : pondération maximale par composante, par secteur et par zone géographique.
– Pas de position courte : pondération minimale de 0% par composant.
Cette méthode conduit à une surpondération des sous-jacents les moins volatils et les moins corrélés.
Les stocks sont sélectionnés sur la base de critères objectifs déterminés
par les stratèges actions de Natixis. Pour être inclus dans le processus de sélection, un titre a besoin :
– être une composante de l’indice S&P Global 1200 ;
– avoir une capitalisation boursière supérieure à 1,5 milliard d’EUR ;
– avoir une liquidité moyenne supérieure à EUR 15 millions en volume journalier, sur les 6 derniers mois.
– avoir une devise dans la liste restreinte (EUR, USD, GBP, CHF, JPY, SEK, PLN, CAD, AUD, HKD, NOK, DKK, SGD et KRW).
Sur la base d’une sélection d’actions mondiale, les actions composant l’indice NXS Optimum World USD Index sont filtrées en fonction de critères de liquidité et de capitalisation. La pondération des titres est déterminée selon un modèle de gestion des risques qui réduit la variance globale du portefeuille.
L’exposition sur un seul pays ne peut excéder 50 % et l’exposition sur un seul secteur ne peut excéder 25 % (classification ICB(1)).
La composition de l’indice est revue chaque trimestre.
