Indice NXS Optimum Asia
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | 0.07% | -2.01% | 0.04% | n/a | 15.82% | 20.71% | 32.98% |
| Volatilité | n/a | 7.62% | n/a | n/a | 8.49% | 9.57% | 11.13% |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 0.07% | n/a |
| 1m | -2.01% | 7.62% |
| 3m | 0.04% | n/a |
| ytd | n/a | n/a |
| 1y | 15.82% | 8.49% |
| 3y | 20.71% | 9.57% |
| 5y | 32.98% | 11.13% |
Date de dernière valorisation : 27/06/2022
Rendement / Risque depuis le : 04/03/1999
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| 8.90% | 10.16% | 0.88 | -23.35% |
| Performance annualisée | 8.90% |
| Volatilité | 10.16% |
| Ratio d'information | 0.88 |
| Max Drawdown | -23.35% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
7,311.94
Catégorie
Smart Beta
Classe d'actif
Actions
Zone géographique
Asie-Pacifique
Devise
EUR
Ticker Bloomberg
NXSHOPTA
Méthode de pondération
Rendement
Excess Return
Lancement
01/04/2015
Sponsor
Agent de calcul
L’Indice NXS Optimum Asia est un indice de stratégie dynamique exposé aux marchés financiers via un panier composé d’actions asiatiques, liquides et négociables, pondérées de manière à minimiser la variance du portefeuille et dépendantes d’un mécanisme de contrôle de la volatilité.
L’objectif de cet indice est de permettre aux investisseurs de bénéficier du potentiel de rendement illimité d’un panier d’actions asiatiques dans le cadre d’un niveau de risque optimisé.
L’indice NXS Optimum Asia suit une stratégie de rebalancement dynamique des valeurs.
Sélectionnées parmi les indices d’une sélection de pays Asie-Pacifique (Singapour, Taiwan, Japon, Corée du Sud, Hong Kong, Australie) les actions composant l’indice NXS Optimum Asia sont filtrées selon des critères de liquidité et de capitalisation boursière.
Le poids des actions dans l’Indice est déterminé sur la base d’un modèle de gestion du risque ayant pour objectif de réduire la variance du portefeuille. L’exposition à un pays ne peut excéder 40% et le poids d’une action un maximum de 10%. La revue des valeurs composant l’Indice est annuelle. La volatilité de l’indice est cappée à 10%.
Dans un contexte économique incertain, l’enjeu pour un investisseur est de pouvoir bénéficier des opportunités de hausse des marchés asiatiques tout en maîtrisant ses baisses éventuelles.
Grâce à une méthodologie de filtrage des actions et d’un mécanisme de gestion du risque, l’investisseur bénéficie à la fois d’un meilleur calibrage de son rendement-risque. et d’une plus grande sécurisation de son placement.
