Indice NXS Momentum Europe Equity Excess Return
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
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| Performance cumulée | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Volatilité | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Performance cumulée | Volatilité | |
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Date de dernière valorisation : 26/05/2021
Rendement / Risque depuis le : 01/08/2002
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| n/a | n/a | n/a | n/a |
| Performance annualisée | n/a |
| Volatilité | n/a |
| Ratio d'information | n/a |
| Max Drawdown | n/a |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
1,200.41
Catégorie
Risk Premia
Classe d'actif
Actions
Zone géographique
Europe
Devise
EUR
Ticker Bloomberg
NXSHMOME
Méthode de pondération
Rendement
Excess Return
Lancement
13/09/2016
Sponsor
Agent de calcul
L’indice NXS Momentum Europe Equity ER est un indice de stratégie dynamique exposé à un panier d’actions européennes, liquides et négociables européennes sélectionnées sur la base de leurs rendements passés, associé à une couverture continue sur l’indice Eurostoxx 50®.
Chaque année, un classement est effectué retenant les 50 actions ayant eu les meilleures performances sur l’année écoulée.
L’objectif de l’Indice consiste à surperformer le rendement ajusté du risque de l’Eurostoxx 50® en tirant parti de la tendance observée sur les actions le composant et en utilisant ce trend comme information pour le passage d’un signal d’achat ou de vente.
La philosophie du modèle repose sur le fait que les marchés financiers peuvent, à court terme, remettre en cause la théorie de l’efficience des marchés.
Comme en témoigne empiriquement la littérature académique sur le sujet, les actifs financiers qui ont été en hausse dans le passé, peuvent continuer à s’inscrire dans une tendance haussière notamment du fait de l’existence de biais comportementaux.
La surperformance des actions à fort momentum provient également du lien positif entre performance de l’action et disponibilité de capitaux pour financer la croissance future de l’entreprise. C’est pourquoi cette surperformance est plus forte dans un contexte de croissance économique.
L’objectif du processus de gestion du risque inclus au sein de l’indice est de réduire la sensibilité de l’indice aux mouvements du marché et d’offrir une meilleure constance dans ses performances par rapport aux autres alternatives d’investissement direct dans les actions.
Au sein de l’indice NXS Momentum Europe Equity ER, l’exposition aux titres sélectionnés est associée à une couverture continue sur l’indice Eurostoxx 50® visant à neutraliser le beta lié à la sensibilité des mouvements des prix du benchmark.
La stratégie consiste à tirer profit de la tendance observée au niveau de la performance d’un actif en l’utilisant comme signal d’achat ou de vente.
La philosophie du modèle repose sur le fait que les marchés financiers peuvent, à court terme, remettre en cause la théorie de l’efficience des marchés.
Comme en témoigne empiriquement la littérature académique sur le sujet, les actifs financiers qui ont été en hausse dans le passé, peuvent continuer à s’inscrire dans une tendance haussière notamment du fait de l’existence de biais comportementaux.
La stratégie consiste à tirer profit de la tendance observée au niveau de la performance d’un actif en l’utilisant comme signal d’achat ou de vente.
