Indice NXS Low Volatility Target Beta Overlay Protected – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | 0.61% | 1.03% | 6.72% | n/a | 0.34% | 9.34% | 46.68% |
| Volatilité | n/a | 8.06% | 7.16% | 7.10% | 10.52% | 11.16% | 11.84% |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 0.61% | n/a |
| 1m | 1.03% | 8.06% |
| 3m | 6.72% | 7.16% |
| ytd | n/a | 7.10% |
| 1y | 0.34% | 10.52% |
| 3y | 9.34% | 11.16% |
| 5y | 46.68% | 11.84% |
Date de dernière valorisation : 14/05/2019
Rendement / Risque depuis le : 02/01/2003
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| 17.38% | 13.90% | 1.25 | -24.30% |
| Performance annualisée | 17.38% |
| Volatilité | 13.90% |
| Ratio d'information | 1.25 |
| Max Drawdown | -24.30% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
13,795.60
Catégorie
Smart Beta
Classe d'actif
Actions
Zone géographique
Europe
Devise
EUR
Ticker Bloomberg
NXSHTBOP
Méthode de pondération
Rendement
Total Return
Lancement
04/09/2017
Sponsor
Agent de calcul
Lancé le 4 septembre 2017, l’indice NXS Low Volatility Target Beta Overlay Protected Index est un indice de stratégie dynamique visant à fournir une exposition au marché actions via l’indice Solactive Europe Low Volatility Target Beta Index (SOLELVTB Index), tout en bénéficiant d’une protection permanente contre le risque de retournement de marché via le NXS Smart Option Overlay Europe Index. La stratégie de ce dernier vise à réduire le max drawdown et la volatilité d’une exposition actions.
L’indice Solactive Europe Low Volatility Target Beta (indice SOLELVTB) de Solactive AG se compose des 50 sociétés les plus liquides et les moins volatiles de l’indice Solactive Europe Total Market 675. Les 50 titres de la stratégie leveragée ” long only ” sont pondérés de manière égale et le montant leveragé est geré dans le but d’atteindre un ratio bêta de 1 avec l’indice EURO STOXX 50®.
L’indice NXS Low Volatility Target Beta Overlay Protected Index est composé d’une jambe actions et d’une jambe couverture.
La jambe actions est entièrement investie dans l’indice Solactive Europe Low Volatility Target Beta Index (indice SOLELVTB). Le mécanisme Target Beta correspond a l’utilisation d’un effet de levier pour exploiter efficacement l’anomalie de faible volatilité et éviter une sous-exposition au marché.
L’idée derrière le mécanisme Target Beta est d’atteindre des rendements plus élevés pour le même niveau de risque que l’indice de référence. En d’autres termes, cette stratégie présente la même exposition au risque qu’une stratégie actions classique, mais offre des rendements supérieurs.
La jambe couverture est entièrement investie dans le NXS Smart Option Overlay Europe Index. Elle vise à réduire significativement les principaux indicateurs de risque : volatilité, max drawdown et VaR. Le coût de portage de la stratégie est maîtrisé en optimisant le choix des maturités et de niveaux de protection pertinents grâce à des indicateurs d’aversion au risque de marché.
L’objectif de cette stratégie est de combiner les caractéristiques qu’offrent les deux jambes: la jambe actions a la même exposition au risque qu’une stratégie actions classique, mais offre des rendements plus élevés. La jambe couverture permet de réduire le max drawdown et la volatilité d’une exposition en actions d’une manière rentable.
Par conséquent, l’indice NXS Low Volatility Target Beta Overlay Protected est une stratégie unique qui offre des rendements plus élevés sur une base absolue et ajustée du risque avec des drawdown moins élevés qu’une exposition traditionnelle aux actions européennes.
