Indice NXS Low Volatility Europe Equity Excess Return
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | 0.30% | 1.37% | 3.58% | n/a | -5.50% | -2.88% | 1.11% |
| Volatilité | n/a | n/a | 6.92% | 8.33% | 7.16% | 6.97% | 6.86% |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 0.30% | n/a |
| 1m | 1.37% | n/a |
| 3m | 3.58% | 6.92% |
| ytd | n/a | 8.33% |
| 1y | -5.50% | 7.16% |
| 3y | -2.88% | 6.97% |
| 5y | 1.11% | 6.86% |
Date de dernière valorisation : 26/05/2021
Rendement / Risque depuis le : 01/08/2002
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| 6.29% | 6.60% | 0.95 | -14.69% |
| Performance annualisée | 6.29% |
| Volatilité | 6.60% |
| Ratio d'information | 0.95 |
| Max Drawdown | -14.69% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
976.63
Catégorie
Risk Premia
Classe d'actif
Actions
Zone géographique
Europe
Devise
EUR
Ticker Bloomberg
NXSHLOVE
Méthode de pondération
Rendement
Excess Return
Lancement
13/09/2016
Sponsor
Agent de calcul
L’indice NXS Low Volatility Europe Equity ER est un indice de stratégie dynamique exposé à un panier d’actions européennes à faible volatilité, liquides et négociables, associé à une couverture continue sur l’indice Eurostoxx 50®.
L’objectif de l’Indice est de permettre aux investisseurs d’accéder à un panier d’actions européennes à faibles volatilités tout en stabilisant la volatilité de la performance et capturant la surperformance des titres sélectionnés par rapport au benchmark.
La stratégie consiste à tirer parti d’une anomalie persistante observée sur les marchés actions : les actions les moins volatiles présentent de meilleures performances que les valeurs les plus volatiles sur le long terme. Cette anomalie est due à des biais comportementaux comme l’aversion au risque des investisseurs en période de marché stressé ou la recherche irrationnelle de surperformance.
La stratégie cherche également à éviter le biais sectoriel habituellement présent sur ce type de stratégies en ajoutant une contrainte de diversification sectorielle.
L’objectif du processus de gestion du risque inclus au sein de l’indice est de réduire la sensibilité de l’indice aux mouvements du marché et d’offrir une meilleure constance dans ses performances par rapport aux autres alternatives d’investissement direct dans les actions.
Au sein de l’indice NXS Low Volatility Europe Equity ER, l’exposition aux titres sélectionnés est associée à une couverture continue sur l’indice Eurostoxx 50® visant à neutraliser le beta lié à la sensibilité des mouvements des prix du benchmark.
La stratégie consiste à tirer parti d’une anomalie persistante observée sur les marchés actions : les actions les moins volatiles présentent de meilleures performances que les valeurs les plus volatiles sur le long terme.
Cette anomalie est due à des biais comportementaux comme l’aversion au risque des investisseurs en période de marché stressé ou la recherche irrationnelle de surperformance.
Cette stratégie est particulièrement adaptée aux investisseurs sensibles au rendement ajusté par le risque de leur exposition. La stratégie cherche également à éviter le biais sectoriel habituellement présent sur ce type de stratégies en ajoutant une contrainte de diversification sectorielle.
