Indice NXS Low Volatility Europe Equity
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | 0.21% | 2.05% | 11.93% | n/a | 19.79% | 18.87% | 39.52% |
| Volatilité | n/a | n/a | 9.81% | 9.68% | 15.59% | 17.25% | 15.13% |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 0.21% | n/a |
| 1m | 2.05% | n/a |
| 3m | 11.93% | 9.81% |
| ytd | n/a | 9.68% |
| 1y | 19.79% | 15.59% |
| 3y | 18.87% | 17.25% |
| 5y | 39.52% | 15.13% |
Date de dernière valorisation : 26/05/2021
Rendement / Risque depuis le : 03/01/2002
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| 8.33% | 14.69% | 0.57 | -36.03% |
| Performance annualisée | 8.33% |
| Volatilité | 14.69% |
| Ratio d'information | 0.57 |
| Max Drawdown | -36.03% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
1,435.07
Catégorie
Risk Premia
Classe d'actif
Actions
Zone géographique
Europe
Devise
EUR
Ticker Bloomberg
NXSRLOVE
Méthode de pondération
Rendement
Total Return
Lancement
27/11/2014
Sponsor
Agent de calcul
L’indice NXS Low Volatility Europe Equity est un indice de stratégie dynamique exposé aux marchés financiers via un panier composé de 50 actions européennes à faibles volatilités, liquides et négociables.
L’objectif de l’indice est de permettre aux investisseurs d’accéder à un panier d’actions européennes à faibles volatilités, dans le but de surperformer le rendement ajusté du risque du STOXX® Europe 600 Total Return.
Pour qu’une action soit retenue dans l’indice NXS Low Volatility Europe Equity, il faut qu’elle :
– fasse partie du STOXX® 600 Europe,
– ait une capitalisation supérieure à 1,5 milliards d’Euros,
– présente une liquidité moyenne sur les 6 derniers mois supérieure à 15 millions d’Euros par jour en volume.
Parmi les actions répondant aux critères définis ci-dessus, sont sélectionnées les 50 actions présentant les plus faibles volatilités réalisées sur l’année passée, en respectant la contrainte de diversification sectorielle suivante : chacun des 10 secteurs de la classification ICB est représenté par au minimum une action et au maximum 7 actions.
La stratégie consiste à tirer parti d’une anomalie persistante observée sur les marchés actions : les actions les moins volatiles présentent de meilleures performances que les valeurs les plus volatiles sur le long terme.
Cette anomalie est due à des biais comportementaux comme l’aversion au risque des investisseurs en période de marché stressé ou la recherche irrationnelle de surperformance.
Cette stratégie est particulièrement adaptée aux investisseurs sensibles au rendement ajusté par le risque de leur exposition. La stratégie cherche également à éviter le biais sectoriel habituellement présent sur ce type de stratégies en ajoutant une contrainte de diversification sectorielle.
