Indice NXS Long Value Europe Equity Excess Return
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | -0.43% | 4.31% | 4.79% | n/a | 12.11% | -20.20% | -11.00% |
| Volatilité | n/a | n/a | 8.26% | 9.37% | 11.50% | 10.71% | 9.21% |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | -0.43% | n/a |
| 1m | 4.31% | n/a |
| 3m | 4.79% | 8.26% |
| ytd | n/a | 9.37% |
| 1y | 12.11% | 11.50% |
| 3y | -20.20% | 10.71% |
| 5y | -11.00% | 9.21% |
Date de dernière valorisation : 25/05/2021
Rendement / Risque depuis le : 01/08/2002
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| 5.43% | 8.92% | 0.61 | -34.36% |
| Performance annualisée | 5.43% |
| Volatilité | 8.92% |
| Ratio d'information | 0.61 |
| Max Drawdown | -34.36% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
872.57
Catégorie
Risk Premia
Classe d'actif
Actions
Zone géographique
Europe
Devise
EUR
Ticker Bloomberg
NXSHVALE
Méthode de pondération
Rendement
Excess Return
Lancement
13/09/2016
Sponsor
Agent de calcul
L’indice NXS Long Value Europe Equity ER est un indice de stratégie dynamique exposé à un panier d’actions européennes liquides et négociables sur la base de leur décote reflétée par un « Score Value », associé à une couverture continue sur l’indice Eurostoxx 50®.
L’objectif de l’Indice est de permettre aux investisseurs de capter le potentiel de hausse que présentent certaines actions européennes dites sous-évaluées tout en stabilisant la volatilité de la performance et capturant la surperformance des titres sélectionnés par rapport au benchmark.
La prime de risque “Value” fait partie du modèle de Fama-French (1992) à 3 facteurs pour l’explication du rendement des actions.
Les stratégies investies sur une approche « Value » offrent notamment des rendements intéressants lors des phases de reprise économique, le contexte économique étant dès lors plus favorable aux entreprises sous-évaluées pour les aider à surmonter leurs difficultés.
L’objectif du processus de gestion du risque inclus au sein de l’indice est de réduire la sensibilité de l’indice aux mouvements du marché et d’offrir une meilleure constance dans ses performances par rapport aux autres alternatives d’investissement direct dans les actions.
Au sein de l’indice NXS Long Value Europe Equity ER, l’exposition aux titres sélectionnés est associée à une couverture continue sur l’indice Eurostoxx 50® visant à neutraliser le beta lié à la sensibilité des mouvements des prix du benchmark.
La prime de risque “”Value”” fait partie du modèle de Fama-French (1992) à 3 facteurs pour l’explication du rendement des actions. L’approche « Value » provient de l’observation selon laquelle le prix d’une action peut s’écarter de la valeur intrinsèque de son entreprise et du fait que les actions dites « sous-évaluées » offrent historiquement des rendements généralement supérieurs à ceux des actions dites « surévaluées ».
Les stratégies investies sur une approche « Value » offrent notamment des rendements intéressants lors des phases de reprise économique, le contexte économique étant dès lors plus favorable aux entreprises sous-évaluées pour les aider à surmonter leurs difficultés.
