Indice NXS Long Value Europe Equity
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | -0.13% | 4.52% | 17.02% | n/a | 53.09% | 10.76% | 49.59% |
| Volatilité | n/a | n/a | 12.20% | 13.21% | 24.75% | 26.19% | 22.52% |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | -0.13% | n/a |
| 1m | 4.52% | n/a |
| 3m | 17.02% | 12.20% |
| ytd | n/a | 13.21% |
| 1y | 53.09% | 24.75% |
| 3y | 10.76% | 26.19% |
| 5y | 49.59% | 22.52% |
Date de dernière valorisation : 26/05/2021
Rendement / Risque depuis le : 03/01/2002
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| 9.35% | 21.89% | 0.43 | -52.72% |
| Performance annualisée | 9.35% |
| Volatilité | 21.89% |
| Ratio d'information | 0.43 |
| Max Drawdown | -52.72% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
1,490.11
Catégorie
Risk Premia
Classe d'actif
Actions
Zone géographique
Europe
Devise
EUR
Ticker Bloomberg
NXSRVALE
Méthode de pondération
Rendement
Total Return
Lancement
27/11/2014
Sponsor
Agent de calcul
L’indice NXS Long Value Europe Equity est un indice de stratégie dynamique exposé à un panier composé de 50 actions européennes sélectionnées parmi l’univers du STOXX® Europe 600 Total Return sur la base de leur décote reflétée par un « Score Value ».
L’objectif de l’Indice est de permettre aux investisseurs de capter le potentiel de hausse que présentent certaines actions européennes dites sous-évaluées, dans le but de surperformer le rendement ajusté du risque du STOXX® Europe 600 Total Return.
Pour qu’une action soit retenue dans l’indice NXS Long Value Europe Equity, il faut qu’elle : fasse partie du STOXX® 600 Europe ; ait une capitalisation supérieure à 1,5 milliards d’Euros ; présente une liquidité moyenne sur les 6 derniers mois supérieure à 15 millions d’Euros par jour en volume.
Parmi les actions répondant aux critères définis ci-dessus, sont sélectionnées les 50 actions jugées les plus sous-évaluées, i.e. celles présentant les « Score Value » les plus élevés, en respectant la contrainte de diversification sectorielle suivante : chacun des 10 secteurs de la classification ICB est représenté par au minimum une action et au maximum 7 actions.
La prime de risque “”Value”” fait partie du modèle de Fama-French (1992) à 3 facteurs pour l’explication du rendement des actions.
L’approche « Value » provient de l’observation selon laquelle le prix d’une action peut s’écarter de la valeur intrinsèque de son entreprise et du fait que les actions dites « sous-évaluées » offrent historiquement des rendements généralement supérieurs à ceux des actions dites « surévaluées ».
Les stratégies investies sur une approche « Value » offrent notamment des rendements intéressants lors des phases de reprise économique, le contexte économique étant dès lors plus favorable aux entreprises sous-évaluées pour les aider à surmonter leurs difficultés.
