Indice NXS Climate Optimum Prospective
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | -0.21% | -0.41% | 6.82% | 6.61% | 7.78% | 9.84% | 56.77% |
| Volatilité | n/a | 8.08% | 8.23% | 8.43% | 9.09% | 10.85% | 12.72% |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | -0.21% | n/a |
| 1m | -0.41% | 8.08% |
| 3m | 6.82% | 8.23% |
| ytd | 6.61% | 8.43% |
| 1y | 7.78% | 9.09% |
| 3y | 9.84% | 10.85% |
| 5y | 56.77% | 12.72% |
Date de dernière valorisation : 24/03/2025
Rendement / Risque depuis le : 03/03/2009
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| 7.95% | 13.42% | 0.59 | -32.05% |
| Performance annualisée | 7.95% |
| Volatilité | 13.42% |
| Ratio d'information | 0.59 |
| Max Drawdown | -32.05% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
1,403.95
Catégorie
ISR / Climat
Classe d'actif
Actions
Zone géographique
Europe
Devise
EUR
Ticker Bloomberg
NXSHCOP
Méthode de pondération
Rendement
Excess Return
Lancement
09/11/2015
Sponsor
Agent de calcul
L’indice NXS Climate Optimum Prospective est un indice de stratégie dynamique exposé à un panier d’actions européennes sélectionnées pour le dynamisme de leur stratégie et de leur performance liés au climat, dans un cadre de risque optimisé.
L’objectif de l’indice est donc de donner accès aux investisseurs à une sélection d’entreprises activement engagées dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et le développement de solutions bas carbone.
Élaboré dans un cadre de risque optimisé, l’indice cherche à surperformer les indices traditionnels tout en minimisant la variance de son portefeuille.
L’indice NXS Climate Optimum Prospective est composé d’actions européennes sélectionnées parmi les actions composant l’indice STOXX® Europe 600.
Elles sont ensuite filtrées (filtres éthique, climat et financier) en vue de constituer une sélection de 50 valeurs environnementalement responsables et peu volatiles.
Les poids des actions dans l’indice sont déterminés sur la base d’un modèle mathématique ayant pour objectif de réduire la variance du portefeuille (pondération des valeurs en fonction de leur volatilité, leurs corrélations et leurs diversifications géographique et sectorielle).
Le poids de chaque action ne peut représenter plus de 10%.
Alors que la finance théorique suppose que les actifs plus risqués devraient avoir des rendements attendus plus élevés, les données empiriques montrent que les portefeuilles d’investissement à faible volatilité peuvent en fait produire des rendements absolus plus élevés que les portefeuilles plus risqués.
Cette ” anomalie de faible volatilité ” est observée depuis plus de 40 ans et a récemment suscité un intérêt accru en raison de la surperformance des actifs à faible volatilité. De plus, on s’attend à ce que cette anomalie persiste en tant que facteur contributif.
Cette inefficacité du marché (minimisation des erreurs de suivi, gestion d’actifs axée sur les surperformances, biais comportementaux, etc.) a de fortes probabilités de persister.
L’idée de base du mécanisme d’allocation intelligente est donc de générer des rendements absolus plus élevés en fournissant la même allocation de risque à chaque actif différent au sein du portefeuille.
