Indice NXS Activist Equity – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | 1.09% | 7.44% | -4.45% | n/a | -14.00% | 10.22% | 2.56% |
| Volatilité | n/a | 20.03% | 19.57% | 19.68% | 24.60% | 23.38% | 23.87% |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 1.09% | n/a |
| 1m | 7.44% | 20.03% |
| 3m | -4.45% | 19.57% |
| ytd | n/a | 19.68% |
| 1y | -14.00% | 24.60% |
| 3y | 10.22% | 23.38% |
| 5y | 2.56% | 23.87% |
Date de dernière valorisation : 17/04/2023
Rendement / Risque depuis le : 28/03/2005
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| 8.15% | 22.21% | 0.37 | -52.70% |
| Performance annualisée | 8.15% |
| Volatilité | 22.21% |
| Ratio d'information | 0.37 |
| Max Drawdown | -52.70% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
4,119.93
Catégorie
Thématique
Classe d'actif
Actions
Zone géographique
Amérique
Devise
USD
Ticker Bloomberg
NXSHACTE
Méthode de pondération
Rendement
Total Return
Lancement
28/03/2005
Sponsor
Agent de calcul
L’indice NXS Activist Equity est un indice fondé sur une stratégie dynamique avec une exposition à un panier d’actions américaines dans lesquelles les meilleurs fonds activistes possèdent une participation importante. L’indice a pour but de permettre aux investisseurs de tirer profit de la forte croissance potentielle des actions suite à l’annonce de prise de participation par ces fonds activistes. Il vise à surperformer l’indice S&P 500® Total Return, en termes de rendement ajusté du risque. Natixis a collaboré avec Lutetia Capital, un gérant alternatif de premier rang possédant une expérience approfondie ainsi qu’un long track record dans les stratégies d’arbitrage Event Driven et Merger.
Afin d’être inclus dans l’indice NXS Activist Equity, une action doit être :
– libellée en USD,
– avoir une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard USD,
– afficher une liquidité moyenne sur les 6 derniers mois supérieure à 10 millions USD par jour en volume et un prix supérieur à 5 USD à la date d’observation,
– être détenue par un des 10 fonds activistes les plus performants sur les 3 mois précédant la date d’observation et,
– représenter plus de 3% de la capitalisation boursière de cette action à la date d’observation, considérant le total cumulé des actifs de l’ensemble des fonds appartenant au top 10 des meilleurs Hedge Funds.
Parmi les actions qui satisfont ces critères, les 35 actions qui ont été ciblées le plus récemment sont sélectionnées. Un mécanisme limitant les pertes (stop loss) est utilisé pour gérer quotidiennement la position. Le cash est réinvestit dans l’indice S&P® 500 Net Total Return.
Une société peut être ciblée par des fonds activistes si sa gestion n’est pas optimale ou si elle est sujette à des problèmes de rentabilité ou de coûts.
Grâce au pouvoir de décision qu’il a acquis, le fonds activiste pense pouvoir changer et améliorer la valorisation de la société.
Cela est considéré par le marché comme un signal positif pouvant conduire à une surperformance du titre sur le court et le long terme.
Puisque la plupart des entreprises ciblées ont une capitalisation boursière inférieure à 20 milliards USD, un processus d’investissement systématique et rigoureux est nécessaire afin d’assurer une réplication exacte de la stratégie.
