Indice Excellence IV – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | 0.00% | 0.00% | 0.00% | n/a | 0.00% | -3.32% | -2.59% |
| Volatilité | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 0.00% | n/a |
| 1m | 0.00% | n/a |
| 3m | 0.00% | n/a |
| ytd | n/a | n/a |
| 1y | 0.00% | n/a |
| 3y | -3.32% | n/a |
| 5y | -2.59% | n/a |
Date de dernière valorisation : 29/10/2020
Rendement / Risque depuis le : 06/08/2013
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| 0.06% | 3.71% | 0.02 | -9.90% |
| Performance annualisée | 0.06% |
| Volatilité | 3.71% |
| Ratio d'information | 0.02 |
| Max Drawdown | -9.90% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
1,004.42
Catégorie
Allocation Dynamique
Classe d'actif
Fonds & ETFs
Zone géographique
Monde
Devise
EUR
Ticker Bloomberg
NXSHEXL4
Méthode de pondération
Rendement
Total Return
Lancement
06/08/2013
Sponsor
Agent de calcul
Allocation table
L’Indice Excellence IV est un indice de stratégie innovant conçu par Natixis, calculé et publié par un agent de calcul indépendant : Thomson Reuters.
Il repose sur une méthode d’allocation flexibleen « assurance de portefeuille » et également sur l’utilisation d’un « Indicateur Avancé de Perception du Risque ».
La méthode dite « d’assurance de portefeuille » consiste à ajuster régulièrement la répartition entre une poche d’actifs dits « risqués » (la Sélection Excellence) et une poche d’actifs non risqués (corrélée à un rendement monétaire) et permet une garantie intégrale du capital à l’échéance (hors frais, hors fiscalité du cadre d’investissement et hors défaut de l’Émetteur) :
– en cas de hausse de la Sélection Excellence, l’exposition de l’Indice sur ces actifs risqués sera augmentée afin de profiter au mieux(bien que partiellement) de la croissance des marchés actions,
– en cas de baisse de la Sélection Excellence, l’exposition de l’indice sur ces actifs risqués sera diminuée afin de protéger le portefeuille contre une poursuite de la baisse des marchés actions.
L’Indicateur Avancé de Perception du Risque, conçu par Natixis, permet de détecter les changements de tendance brusques sur les marchés financiers.
Il est construit à partir de paramètres de marché objectifs, communément utilisés par les intervenants sur les marchés, et détermine les niveaux de perception du risque des marchés financiers.
A l’aide de cet indicateur, et en fonction du niveau de risque estimé, l’indice :
– adopte une approche défensive en réduisant l’allocation dédiée à la Sélection Excellence, en faveur de la poche d’actifs non risqués en période de perception dite à « haut risque »,
– augmente le poids de la poche d’actifs risqués, la Sélection Excellence, en période de perception d’une tendance dite à « faible risque ».
