Indice Evolution II – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice
Performance & Volatilité
| Intraday | 1m | 3m | ytd | 1y | 3y | 5y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance cumulée | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | -0.65% | -3.55% |
| Volatilité | n/a | n/a | n/a | n/a | 0.00% | 0.04% | 0.05% |
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | n/a | n/a |
| 1m | n/a | n/a |
| 3m | n/a | n/a |
| ytd | n/a | n/a |
| 1y | n/a | 0.00% |
| 3y | -0.65% | 0.04% |
| 5y | -3.55% | 0.05% |
Date de dernière valorisation : 07/03/2025
Rendement / Risque depuis le : 18/08/2014
| Performance annualisée | Volatilité | Ratio d'information | Max Drawdown |
|---|---|---|---|
| -1.22% | 1.40% | -0.87 | -16.31% |
| Performance annualisée | -1.22% |
| Volatilité | 1.40% |
| Ratio d'information | -0.87 |
| Max Drawdown | -16.31% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
878.16
Catégorie
Allocation Dynamique
Classe d'actif
Fonds & ETFs
Zone géographique
Monde
Devise
EUR
Ticker Bloomberg
NXSHEVO2
Méthode de pondération
Rendement
Total Return
Lancement
18/08/2014
Sponsor
Agent de calcul
Allocation table
L’Indice Évolution II est un indice de stratégie innovant conçu par Natixis, calculé et publié par un agent de calcul indépendant : Thomson Reuters.
Les pondérations sont déterminées par Natixis en tant que promoteur de l’Indice (qui est également l’Émetteur des obligations) et transmises quotidiennement à l’agent de calcul.
L’Indice Évolution II repose sur une méthode d’allocation flexible en « assurance de portefeuille ».
La méthode dite « d’assurance de portefeuille » consiste à ajuster régulièrement la répartition entre une poche d’actifs dits « risqués » et une poche d’actifs non risqués (corrélée à un rendement monétaire) et permet une protection intégrale du capital à l’échéance :
– en cas de hausse de la Sélection Évolution, l’exposition de l’Indice sur ces actifs risqués sera augmentée afin de profiter (partiellement), de la conjoncture des marchés financiers et ainsi augmenter les perspectives de performance.
– en cas de baisse de la Sélection Évolution, l’exposition de l’Indice aux actifs risqués est réduite afin de protéger le portefeuille d’un éventuel affaiblissement des marchés.
Le contrôle et le pilotage quotidien de l’exposition à la Sélection Évolution contribuent à respecter la garantie à l’échéance le 8 septembre 2022.
Compte tenu de cette méthode dite « d’assurance de portefeuille », l’exposition de l’indice sur la poche d’actifs risqués peut devenir nulle et rester nulle jusqu’à l’échéance.
L’indice ne pourra donc plus profiter d’un éventuel rebond de la Sélection Évolution.
L’Indicateur Avancé de Perception du Risque, conçu par Natixis, le promoteur de l’indice, permet de détecter les changements de tendance brusques sur les marchés financiers.
Il est construit à partir de paramètres de marché objectifs, communément utilisés par les intervenants sur les marchés, et détermine les niveaux de perception du risque des marchés financiers.
A l’aide de cet indicateur, et en fonction du niveau de risque estimé, l’indice :
– adopte une approche défensive en réduisant l’allocation dédiée à la Sélection Évolution, en faveur de la poche d’actifs non risqués en période de perception dite à « haut risque »,
– augmente le poids de la poche d’actifs risqués, la Sélection Évolution, en période de perception d’une tendance dite à « faible risque ».
La Sélection Évolution : la poche d‘actifs risqués , la Sélection Évolution, qui compose la poche d’actifs risqués, regroupe, au sein d’un même indice, des fonds (Organismes de Placement Collectif) sélectionnés par Natixisoffrant une exposition optimisée aux marchés financiers.
La pondération des fonds composants la Sélection Évolution pourra évoluer, afin de respecter une approche basée sur :
– une gestion permanente des risques , fondée sur l’Indicateur Avancé de Perception du Risque,
– des critères d’allocation d’actifs, publiés par le département de Recherche Economique de Natixis, permettant d’offrir une allocation optimale pour un risque donné.
Les pondérations seront déterminées quotidiennement en croisant la série d’allocation d’actifs et le régime de risque du jour.
