Indice
Indice NXS TARS Excess Return
NXSRTARS
Niveau de l'indice
1,313.34
au 04 Jul. 2022
Perf. YTD
n/a
Caractéristiques de l'indice
À propos de l'indice
- Code Bloomberg : NXSRTARS
- Catégorie : ---
- Classe d'actif : ---
- Zone géographique : ---
- Devise : ---
- Méthode de pondération : ---
- Rendement : ---
- Date de lancement : ---
- Sponsor : ---
- Agent de calcul : ---
Performance (au 04 Jul. 2022)
| Nom | Rendement annualisé | Volatilité annualisée | Ratio de Sharpe | Max Drawdown | Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perf. YTD : | Intraday | 1m | 3m | 1m | 3y | 5y | |||||
| Indice NXS TARS Excess Return | 2.14% | 4.87% | 0.44 | -16.92% | n/a | n/a | -0.99% | -4.26% | -9.77% | -0.71% | -3.52% |
Indice NXS TARS Excess Return
| Performance | |
| Perf. YTD : | n/a |
| Intraday | n/a |
| 1m | -0.99% |
| 3m | -4.26% |
| 1y | -9.77% |
| 3y | -0.71% |
| 5y | -3.52% |
Rendement / Risque
| Rendement annualisé | 2.14% |
| Volatilité annualisée | 4.87% |
| Ratio de Sharpe | 0.44 |
| Max Drawdown | -16.92% |
Valorisation
Toutes les données précédant la date de lancement de l'Indice, sont le résultat de simulations historiques systématiques visant à reproduire le comportement qu’aurait eu l’Indice s’il avait été lancé dans le passé.
Les données relatives aux performances passées et/ou simulations de performances passées ont trait ou se réfèrent à des périodes passées et ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ceci est valable également pour les données historiques de marché.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.