Indice NXS Small Cap Europe Equity
Performance & Volatilité
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 0.89% | n/a |
| 1m | -1.50% | 27.14% |
| 3m | 17.77% | 34.05% |
| ytd | -14.68% | 40.87% |
| 1y | -4.67% | 31.40% |
| 3y | -11.76% | 21.68% |
| 5y | -2.05% | 22.20% |
Date de dernière valorisation : 10-07-2020
Rendement / Risque depuis le03-01-2002
| Performance annualisée | 5.28% |
| Volatilité | 21.08% |
| Ratio d'information | 0.25 |
| Max Drawdown | -58.33% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
1,124.79
Catégorie
Risk Premia
Classe d'actif
Actions
Zone géographique
Europe
Devise
EUR
Ticker Bloomberg
NXSRSMCE
Méthode de pondération
Rendement
Total Return
Lancement
27/11/2014
Sponsor
Agent de calcul
L’indice NXS Small Cap Europe Equity est un indice de stratégie dynamique exposé à un panier composé de 50 actions européennessélectionnées sur la base de leurs faibles capitalisations boursières.
L’objectif de l’indice est de permettre aux investisseurs de bénéficier de la croissance potentielle vigoureuse liée à certaines Small Caps par rapport aux Blue Chips, dans le but de surperformer le rendement ajusté du risque du STOXX® Europe 600 Total Return.
Pour qu’une action soit retenue dans l’indice NXS Small Cap Europe Equity, il faut qu’elle :
– fasse partie du STOXX® 600 Europe ;
– ait une capitalisation supérieure à 1,5 milliards d’Euros ;
– présente une liquidité moyenne sur les 6 derniers mois supérieure à 15 millions d’Euros par jour en volume.
Parmi les actions répondant aux critères définis ci-dessus, sont sélectionnées les 50 actions avec les plus faibles capitalisations, en respectant la contrainte de diversification sectorielle suivante : chacun des 10 secteurs de la classification ICB est représenté par au minimum une action et au maximum 7 actions.
La prime de risque « »Small Caps » » fait partie du modèle de Fama-French (1992) à 3 facteurs pour l’explication du rendement des actions.
L’approche consiste à tirer parti d’une prime de risque liée aux entreprises de petite taille, laquelle découle du fait que ces entreprises sont par nature plus risquées car ayant des revenus incertains, moins de ressources financières et présentant un risque de défaut plus élevé en période de crise.
Les « Small Caps » ont surperformé sur le long terme les « Large Caps » pour compenser ce risque ou à la suite d’annonces ou de rumeurs d’acquisitions. Un investissement portant sur des Small Caps offre également une source de diversification.
