Indice NXS Risk Premia Diversified Europe Equity Excess Return
Performance & Volatilité
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 0.59% | n/a |
| 1m | 0.01% | 5.52% |
| 3m | 0.45% | 5.51% |
| ytd | 1.20% | 5.74% |
| 1y | 3.30% | 4.63% |
| 3y | 9.27% | 5.28% |
| 5y | 12.19% | 5.68% |
Date de dernière valorisation : 13-02-2019
Rendement / Risque depuis le 03-01-2003
| Performance annualisée | 7.25% |
| Volatilité | 6.24% |
| Ratio d'information | 1.16 |
| Max Drawdown | -7.11% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
1,052.75
Catégorie
Risk Premia
Classe d'actif
Fonds & ETFs
Zone géographique
Europe
Devise
EUR
Ticker Bloomberg
NXSHRPDE
Méthode de pondération
Rendement
Excess Return
Lancement
16/09/2016
Sponsor
Agent de calcul
L’indice Risk Premia Europe Diversified Equity Excess Return est un indice de stratégie dynamique exposé à un panier d’actions suivant une stratégie « risk factor » investis suivant un stratégie Market Neutral.
Les primes de risque dites alternatives sont construites de manière à capturer le rendement au-delà des sources traditionnelles de beta à partir de certaines inefficiences de marchés dues :
• aux comportements des investisseurs ;
• à des déformations structurelles sur certains marchés ;
• à des déséquilibres entre l’offre et la demande. Ces primes de risque alternatives (Value, Size, Carry, Momentum, Low Volatility) ont été identifiées :
• comme la rémunération pour un facteur de risque donné ;
• sur une justification économique solide ;
• sur la base d’une stabilité des risques liés à ce facteur.
L’indice permet d’investir dans une structure Market Neutral associée à une couverture continue sur l’indice Eurostoxx 50® qui vise à neutraliser la sensibilité de l’indice aux prix du benchmark.
De plus, un processus quantitatif gère l’allocation des 5 indices Risk Premia dans le but de maximiser les bénéfices de la diversification.
Un algorithme de maximisation de la diversification gère dynamiquement l’allocation des 5 Indices Natixis Risk Premia exposés aux actions européennes (Value, Small Cap, High Dividend, Momentum and Low Volatility).
Chaque indice Risk Premia est exposé à un facteur de risque investi dans 50 actions européennes, associé à un mécanisme de gestion du risque :
• Neutraliser la sensibilité du marché permet d’isoler et de capturer la surperformance de la sélection Risk Premia tout en stabilisant la volatilité de la performance.
• L’allocation entre les indices Risk Premia minimise le risque de concentration du portefeuille et maximise la diversification des profits.
