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Indice NXS Risk Premia Diversified Europe Equity Excess Return – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice

Performance & Volatilité

Intraday 1m 3m ytd 1y 3y 5y
Performance cumulée -0.26% -0.16% 0.07% -4.91% -7.10% -1.36% 7.04%
Volatilité n/a n/a n/a n/a n/a 4.78% 5.84%
Performance cumulée Volatilité
Intraday -0.26% n/a
1m -0.16% n/a
3m 0.07% n/a
ytd -4.91% n/a
1y -7.10% n/a
3y -1.36% 4.78%
5y 7.04% 5.84%

Date de dernière valorisation : 30-09-2019

Rendement / Risque depuis le 03-01-2003

Performance annualisée Volatilité Ratio d'information Max Drawdown
6.57% 6.25% 1.05 -8.26%
Performance annualisée 6.57%
Volatilité 6.25%
Ratio d'information 1.05
Max Drawdown -8.26%
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Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.

Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.

Téléchargements
Suspension définitive du calcul et de la publication de l'indice

Caractéristiques

Niveau de l'indice

994.95

Catégorie

Risk Premia

Classe d'actif

Fonds & ETFs

Zone géographique

Europe

Devise

EUR

Ticker Bloomberg

NXSHRPDE

Méthode de pondération

Rendement

Excess Return

Lancement

16/09/2016

Sponsor

Agent de calcul

Objectif

L’indice Risk Premia Europe Diversified Equity Excess Return est un indice de stratégie dynamique exposé à un panier d’actions suivant une stratégie « risk factor » investis suivant un stratégie Market Neutral.

Stratégie

Les primes de risque dites alternatives sont construites de manière à capturer le rendement au-delà des sources traditionnelles de beta à partir de certaines inefficiences de marchés dues :

• aux comportements des investisseurs ;

• à des déformations structurelles sur certains marchés ;

• à des déséquilibres entre l’offre et la demande. Ces primes de risque alternatives (Value, Size, Carry, Momentum, Low Volatility) ont été identifiées :
• comme la rémunération pour un facteur de risque donné ;
• sur une justification économique solide ;
• sur la base d’une stabilité des risques liés à ce facteur.

L’indice permet d’investir dans une structure Market Neutral associée à une couverture continue sur l’indice Eurostoxx 50® qui vise à neutraliser la sensibilité de l’indice aux prix du benchmark. 

De plus, un processus quantitatif gère l’allocation des 5 indices Risk Premia dans le but de maximiser les bénéfices de la diversification.

Logique d'investissement

Un algorithme de maximisation de la diversification gère dynamiquement l’allocation des 5 Indices Natixis Risk Premia exposés aux actions européennes (Value, Small Cap, High Dividend, Momentum and Low Volatility). 

Chaque indice Risk Premia est exposé à un facteur de risque investi dans 50 actions européennes, associé à un mécanisme de gestion du risque :
• Neutraliser la sensibilité du marché permet d’isoler et de capturer la surperformance de la sélection Risk Premia tout en stabilisant la volatilité de la performance.
• L’allocation entre les indices Risk Premia minimise le risque de concentration du portefeuille et maximise la diversification des profits.

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