Indice NXS Real Estate
Performance & Volatilité
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 0.37% | n/a |
| 1m | 2.28% | 9.34% |
| 3m | 3.56% | 10.39% |
| ytd | 17.47% | 10.29% |
| 1y | 13.67% | 11.16% |
| 3y | 0.05% | 10.56% |
| 5y | 23.71% | 10.90% |
Date de dernière valorisation : 11-10-2019
Rendement / Risque depuis le 08-05-2009
| Performance annualisée | 4.99% |
| Volatilité | 11.21% |
| Ratio d'information | 0.44 |
| Max Drawdown | -22.47% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
1,661.81
Catégorie
Thématique
Classe d'actif
Fonds & ETFs
Zone géographique
Monde
Devise
EUR
Ticker Bloomberg
NXSHREA
Méthode de pondération
Rendement
Excess Return
Lancement
30/03/2015
Sponsor
Agent de calcul
L’indice NXS Real Estate est un indice de stratégie dynamique exposé à un panier de 10 fonds et ETFs du secteur immobilier.
La sélection active ainsi que sa pondération quotidienne varient en fonction de critères de rendement et de volatilité.
L’objectif de cet indice est de générer un rendement tout en limitant la volatilité grâce à un mécanisme de contrôle du risque. Il permet ainsi aux investisseurs de s’exposer à une sélection de fonds immobiliers tout en optimisant le couple rendement/risque.
Les fonds et ETFs composant l’indice NXS Real Estate sont filtrés chaque semestre selon des critères de rendement et de volatilité : si la performance de l’indice est positive, le panier reste inchangé ; en revanche, si la performance de l’indice est négative, le panier est recomposé avec les 6 fonds ayant les meilleurs ratios de Sharpe.
L’indice possède également un niveau supplémentaire de protection permettant d’ajuster quotidiennement la pondération du poids des fonds et ETFs dans le panier en fonction de leur ratio de Sharpe.
L’indice NXS Real Estate permet à des investisseurs cherchant à diversifier leur portefeuille de s’exposer au marché immobilier à travers de grands asset managers en suivant une stratégie de gestion « Momentum ».
L’approche « Momentum » provient de l’observation selon laquelle les actions ayant offerts le rendement le plus élevé sur les 6 derniers mois continueront de surperformer durant les 6 prochains mois.
Comme en témoigne empiriquement la littérature académique sur le sujet, les actifs financiers qui ont été en hausse dans le passé, peuvent continuer à s’inscrire dans une tendance haussière notamment du fait de l’existence de biais comportementaux.
La stratégie consiste donc à tirer profit de la tendance observée au niveau de la performance d’un actif en l’utilisant comme signal d’achat ou de vente . Les stratégies investies sur une approche « Momentum » offrent généralement des rendements à long terme plus élevés que ceux du marché.
