Indice NXS Momentum U.S. Equity
Performance & Volatilité
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | -0.20% | n/a |
| 1m | 0.62% | 9.62% |
| 3m | 7.91% | 9.40% |
| ytd | 15.09% | 13.14% |
| 1y | 3.41% | 17.21% |
| 3y | 40.69% | 14.53% |
| 5y | 65.31% | 14.82% |
Date de dernière valorisation : 22-04-2019
Rendement / Risque depuis le 06-01-1999
| Performance annualisée | 7.16% |
| Volatilité | 22.09% |
| Ratio d'information | 0.32 |
| Max Drawdown | -65.03% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
1,441.59
Catégorie
Risk Premia
Classe d'actif
Actions
Zone géographique
Amérique
Devise
USD
Ticker Bloomberg
NXSRMOMU
Méthode de pondération
Rendement
Total Return
Lancement
19/02/2015
Sponsor
Agent de calcul
L’indice NXS Momentum US Equity est un indice de stratégie dynamique exposé à un panier d’actions américaines sélectionnées sur la base de leurs rendements passés.
Chaque année, un classement est effectué retenant les 50 actions ayant eu les meilleures performances sur l’année écoulée.
L’objectif de l’indice consiste à surperformer le rendement ajusté du risque du S&P 500® Total Return en tirant parti de la tendance observée sur les actions le composant et en utilisant ce trend comme information pour le passage d’un signal d’achat ou de vente.
Pour qu’une action soit retenue dans l’indice NXS Momentum US Equity, il faut qu’elle :
– fasse partie du S&P 500® ;
– ait une capitalisation supérieure à 1,5 milliards de dollars ;
– présente une liquidité moyenne sur les 6 derniers mois supérieure à 15 millions de dollars par jour en volume.
La stratégie rebalance systématiquement et à une fréquence quotidienne les 50 actions composant le portefeuille selon le processus suivant : parmi les actions répondant aux critères définis ci-dessus, sont sélectionnées les 50 actions avec les plus forts effets momentum sur l’année passée, en respectant la contrainte de diversification sectorielle suivante : chacun des 10 secteurs de la classification ICB est représenté par au minimum une action et au maximum 7 actions.
La stratégie consiste à tirer profit de la tendance observée au niveau de la performance d’un actif en l’utilisant comme signal d’achat ou de vente.
La philosophie du modèle repose sur le fait que les marchés financiers peuvent, à court terme, remettre en cause la théorie de l’efficience des marchés.
Comme en témoigne empiriquement la littérature académique sur le sujet, les actifs financiers qui ont été en hausse dans le passé, peuvent continuer à s’inscrire dans une tendance haussière notamment du fait de l’existence de biais comportementaux.
