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    Indice NXS Momentum U.S. Equity – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice

    Performance & Volatilité

    Intraday 1m 3m ytd 1y 3y 5y
    Performance cumulée 0.76% -2.88% 1.04% n/a -1.22% 37.58% 64.58%
    Volatilité n/a 12.39% 10.15% 13.10% 17.20% 14.57% 14.82%
    Performance cumulée Volatilité
    Intraday 0.76% n/a
    1m -2.88% 12.39%
    3m 1.04% 10.15%
    ytd n/a 13.10%
    1y -1.22% 17.20%
    3y 37.58% 14.57%
    5y 64.58% 14.82%

    Date de dernière valorisation : 14-05-2019

    Rendement / Risque depuis le 06-01-1999

    Performance annualisée Volatilité Ratio d'information Max Drawdown
    7.08% 22.07% 0.32 -65.03%
    Performance annualisée 7.08%
    Volatilité 22.07%
    Ratio d'information 0.32
    Max Drawdown -65.03%
    Exporter

    Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.

    Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.

    Téléchargements
    Suspension définitive du calcul et de la publication de l'indice

    Caractéristiques

    Niveau de l'indice

    1,426.32

    Catégorie

    Risk Premia

    Classe d'actif

    Actions

    Zone géographique

    Amérique

    Devise

    USD

    Ticker Bloomberg

    NXSRMOMU

    Méthode de pondération

    Rendement

    Total Return

    Lancement

    19/02/2015

    Sponsor

    Agent de calcul

    Objectif

    L’indice NXS Momentum US Equity est un indice de stratégie dynamique exposé à un panier d’actions américaines sélectionnées sur la base de leurs rendements passés. 

    Chaque année, un classement est effectué retenant les 50 actions ayant eu les meilleures performances sur l’année écoulée. 

    L’objectif de l’indice consiste à surperformer le rendement ajusté du risque du S&P 500® Total Return en tirant parti de la tendance observée sur les actions le composant et en utilisant ce trend comme information pour le passage d’un signal d’achat ou de vente.

    Stratégie

    Pour qu’une action soit retenue dans l’indice NXS Momentum US Equity, il faut qu’elle : 

    – fasse partie du S&P 500® ; 
    – ait une capitalisation supérieure à 1,5 milliards de dollars ; 
    – présente une liquidité moyenne sur les 6 derniers mois supérieure à 15 millions de dollars par jour en volume. 

    La stratégie rebalance systématiquement et à une fréquence quotidienne les 50 actions composant le portefeuille selon le processus suivant : parmi les actions répondant aux critères définis ci-dessus, sont sélectionnées les 50 actions avec les plus forts effets momentum sur l’année passée, en respectant la contrainte de diversification sectorielle suivante : chacun des 10 secteurs de la classification ICB est représenté par au minimum une action et au maximum 7 actions.

    Logique d'investissement

    La stratégie consiste à tirer profit de la tendance observée au niveau de la performance d’un actif en l’utilisant comme signal d’achat ou de vente. 

    La philosophie du modèle repose sur le fait que les marchés financiers peuvent, à court terme, remettre en cause la théorie de l’efficience des marchés. 

    Comme en témoigne empiriquement la littérature académique sur le sujet, les actifs financiers qui ont été en hausse dans le passé, peuvent continuer à s’inscrire dans une tendance haussière notamment du fait de l’existence de biais comportementaux.

    Service #1

    NXS Indices

    Voir
    Service #2

    E-Transac

    Voir

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