Indice NXS Momentum Fund Stars ER
Performance & Volatilité
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 0.20% | n/a |
| 1m | 1.70% | 2.41% |
| 3m | -0.42% | n/a |
| ytd | 2.79% | n/a |
| 1y | -2.81% | 3.15% |
| 3y | 9.35% | 3.29% |
| 5y | 16.11% | 3.36% |
Date de dernière valorisation : 11-02-2019
Rendement / Risque depuis le 02-11-2009
| Performance annualisée | 5.18% |
| Volatilité | 3.40% |
| Ratio d'information | 1.52 |
| Max Drawdown | -8.77% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
1,595.70
Catégorie
Thématique
Classe d'actif
Fonds & ETFs
Zone géographique
Monde
Devise
EUR
Ticker Bloomberg
NXSRMFS
Méthode de pondération
Méthodologie Momentum
Rendement
Excess Return
Lancement
27/07/2016
Sponsor
Agent de calcul
Les pays membres de l’OCDE affichent actuellement des taux d’intérêts proches de zéro. Cet environnement de taux bas pousse les investisseurs à chercher des solutions sur-mesure se basant sur des stratégies visant à délivrer une performance positive dans des conditions de marché variées.
C’est dans cette optique qu’a été créé l’indice NXS Momentum Fund Stars ER dont l’objectif est de capturer les effets momentum d’un portefeuille de 5 fonds internationaux de renom.
L’indice NXS Momentum Fund Stars ER est un indice de stratégie dynamique exposé à un panier de 5 fonds internationaux multi classes d’actifs.
Le risque du portefeuille est ajusté sur une base quotidienne et les pondérations sont rebalancées tous les deux mois. L’indice bénéficie d’un mécanisme de protection qui maintient la volatilité en dessous de 3,50%.
Le portefeuille est constitué de 5 fonds reconnu :
– Merian – Global Equity Absolute Return Fund,
– JPMorgan Global Income Fund,
– M&G Optimal Income Fund,
– Nordea 1 – European High Yield Bond Fund,
– PIMCO Emerging Markets Bond Fund.
L’indice NXS Momentum Fund Stars est investi suivant une politique relativement simple. Il surpondère les fonds affichant des performances solides et ayant su se démarquer depuis leur lancement.
Il suit une stratégie dite de « suivi de tendance» visant à offrir une diversification en période de baisse avec une corrélation négative aux marchés actions et un skew positif.
L’indice est alloué à une gamme de fonds affichant un momentum solide créateur de valeur.
