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Indice NXS Momentum Fund Stars ER

Performance & Volatilité

Intraday 1m 3m ytd 1y 3y 5y
Performance cumulée 0.04% 0.64% 1.20% 8.84% 8.48% 8.68% 13.54%
Volatilité n/a 2.06% 2.32% 2.89% 2.91% 3.08% 3.31%
Performance cumulée Volatilité
Intraday 0.04% n/a
1m 0.64% 2.06%
3m 1.20% 2.32%
ytd 8.84% 2.89%
1y 8.48% 2.91%
3y 8.68% 3.08%
5y 13.54% 3.31%

Date de dernière valorisation : 12-12-2019

Rendement / Risque depuis le 02-11-2009

Performance annualisée Volatilité Ratio d'information Max Drawdown
5.34% 3.37% 1.59 -8.77%
Performance annualisée 5.34%
Volatilité 3.37%
Ratio d'information 1.59
Max Drawdown -8.77%
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Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.

Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.


Caractéristiques

Niveau de l'indice

1,692.99

Catégorie

Thématique

Classe d'actif

Fonds & ETFs

Zone géographique

Monde

Devise

EUR

Ticker Bloomberg

NXSRMFS

Méthode de pondération

--

Rendement

Excess Return

Lancement

27/07/2016

Sponsor

Agent de calcul

Objectif

Les pays membres de l’OCDE affichent actuellement des taux d’intérêts proches de zéro. Cet environnement de taux bas pousse les investisseurs à chercher des solutions sur-mesure se basant sur des stratégies visant à délivrer une performance positive dans des conditions de marché variées. 

C’est dans cette optique qu’a été créé l’indice NXS Momentum Fund Stars ER dont l’objectif est de capturer les effets momentum d’un portefeuille de 5 fonds internationaux de renom.

Stratégie

L’indice NXS Momentum Fund Stars ER est un indice de stratégie dynamique exposé à un panier de 5 fonds internationaux multi classes d’actifs. 

Le risque du portefeuille est ajusté sur une base quotidienne et les pondérations sont rebalancées tous les deux mois. L’indice bénéficie d’un mécanisme de protection qui maintient la volatilité en dessous de 3,50%. 

Le portefeuille est constitué de 5 fonds reconnus : 
– Merian – Global Equity Absolute Return Fund, 
– JPMorgan Global Income Fund, 
– M&G Optimal Income Fund, 
– Nordea 1 – European High Yield Bond Fund, 
– PIMCO Emerging Markets Bond Fund.

Logique d'investissement

L’indice NXS Momentum Fund Stars est investi suivant une politique relativement simple. Il surpondère les fonds affichant des performances solides et ayant su se démarquer depuis leur lancement. 

Il suit une stratégie dite de « suivi de tendance» visant à offrir une diversification en période de baisse avec une corrélation négative aux marchés actions et un skew positif. 

L’indice est alloué à une gamme de fonds affichant un momentum solide créateur de valeur.

Service #1

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