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    Indice NXS Low Volatility U.S. Equity – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice

    Performance & Volatilité

    Intraday 1m 3m ytd 1y 3y 5y
    Performance cumulée 0.28% -1.07% 4.35% n/a 16.58% 44.82% 85.55%
    Volatilité n/a 10.15% 8.03% 9.43% 11.29% 9.92% 10.73%
    Performance cumulée Volatilité
    Intraday 0.28% n/a
    1m -1.07% 10.15%
    3m 4.35% 8.03%
    ytd n/a 9.43%
    1y 16.58% 11.29%
    3y 44.82% 9.92%
    5y 85.55% 10.73%

    Date de dernière valorisation : 14-05-2019

    Rendement / Risque depuis le06-01-1999

    Performance annualisée Volatilité Ratio d'information Max Drawdown
    9.06% 14.31% 0.63 -40.44%
    Performance annualisée 9.06%
    Volatilité 14.31%
    Ratio d'information 0.63
    Max Drawdown -40.44%
    Exporter

    Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.

    Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.

    Téléchargements
    Suspension définitive du calcul et de la publication de l'indice

    Caractéristiques

    Niveau de l'indice

    1,610.75

    Catégorie

    Risk Premia

    Classe d'actif

    Actions

    Zone géographique

    Amérique

    Devise

    USD

    Ticker Bloomberg

    NXSRLOVU

    Méthode de pondération

    Rendement

    Total Return

    Lancement

    19/02/2015

    Sponsor

    Agent de calcul

    Objectif

    L’indice NXS Low Volatility US Equity est un indice de stratégie dynamique exposé aux marchés financiers via un panier composé de 50 actions américaines à faibles volatilités, liquides et négociables. 

    L’objectif de l’indice est de permettre aux investisseurs d’accéder à un panier d’actions américaines à faibles volatilités, dans le but de surperformer le rendement ajusté du risque du S&P 500® Total Return.

    Stratégie

    Pour qu’une action soit retenue dans l’indice NXS Low Volatility US Equity, il faut qu’elle : 

    – fasse partie du S&P 500® ; 
    – ait une capitalisation supérieure à 1,5 milliards de dollars ; 
    – présente une liquidité moyenne sur les 6 derniers mois supérieure à 15 millions de dollars par jour en volume. 

    Parmi les actions répondant aux critères définis ci-dessus, sont sélectionnées les 50 actions présentant les plus faibles volatilités réalisées sur l’année passée, en respectant la contrainte de diversification sectorielle suivante : chacun des 10 secteurs de la classification ICB est représenté par au minimum une action et au maximum 7 actions.

    Logique d'investissement

    La stratégie consiste à tirer parti d’une anomalie persistante observée sur les marchés actions : les actions les moins volatiles présentent de meilleures performances que les valeurs les plus volatiles sur le long terme. 

    Cette anomalie est due à des biais comportementaux comme l’aversion au risque des investisseurs en période de marché stressé ou la recherche irrationnelle de surperformance.

    Cette stratégie est particulièrement adaptée aux investisseurs sensibles au rendement ajusté par le risque de leur exposition, et la surperformance par rapport au benchmark est remarquable dans une période de marchés hautement stressés. La stratégie cherche également à éviter le biais sectoriel habituellement présent sur ce type de stratégies en ajoutant une contrainte de diversification sectorielle.

    Service #1

    NXS Indices

    Voir
    Service #2

    E-Maps

    Voir

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