Indice NXS Low Volatility U.S. Equity
Performance & Volatilité
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | -0.20% | n/a |
| 1m | 1.53% | 6.54% |
| 3m | 8.68% | 6.95% |
| ytd | 11.86% | 9.12% |
| 1y | 17.43% | 11.27% |
| 3y | 47.15% | 9.87% |
| 5y | 88.53% | 10.68% |
Date de dernière valorisation : 22-04-2019
Rendement / Risque depuis le 06-01-1999
| Performance annualisée | 9.09% |
| Volatilité | 14.32% |
| Ratio d'information | 0.63 |
| Max Drawdown | -40.44% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
1,610.29
Catégorie
Risk Premia
Classe d'actif
Actions
Zone géographique
Amérique
Devise
USD
Ticker Bloomberg
NXSRLOVU
Méthode de pondération
Rendement
Total Return
Lancement
19/02/2015
Sponsor
Agent de calcul
L’indice NXS Low Volatility US Equity est un indice de stratégie dynamique exposé aux marchés financiers via un panier composé de 50 actions américaines à faibles volatilités, liquides et négociables.
L’objectif de l’indice est de permettre aux investisseurs d’accéder à un panier d’actions américaines à faibles volatilités, dans le but de surperformer le rendement ajusté du risque du S&P 500® Total Return.
Pour qu’une action soit retenue dans l’indice NXS Low Volatility US Equity, il faut qu’elle :
– fasse partie du S&P 500® ;
– ait une capitalisation supérieure à 1,5 milliards de dollars ;
– présente une liquidité moyenne sur les 6 derniers mois supérieure à 15 millions de dollars par jour en volume.
Parmi les actions répondant aux critères définis ci-dessus, sont sélectionnées les 50 actions présentant les plus faibles volatilités réalisées sur l’année passée, en respectant la contrainte de diversification sectorielle suivante : chacun des 10 secteurs de la classification ICB est représenté par au minimum une action et au maximum 7 actions.
La stratégie consiste à tirer parti d’une anomalie persistante observée sur les marchés actions : les actions les moins volatiles présentent de meilleures performances que les valeurs les plus volatiles sur le long terme.
Cette anomalie est due à des biais comportementaux comme l’aversion au risque des investisseurs en période de marché stressé ou la recherche irrationnelle de surperformance.
Cette stratégie est particulièrement adaptée aux investisseurs sensibles au rendement ajusté par le risque de leur exposition, et la surperformance par rapport au benchmark est remarquable dans une période de marchés hautement stressés. La stratégie cherche également à éviter le biais sectoriel habituellement présent sur ce type de stratégies en ajoutant une contrainte de diversification sectorielle.
