Indice NXS Long Value U.S. Equity – Suspension définitive du calcul et de la publication de l’indice
Performance & Volatilité
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 1.44% | n/a |
| 1m | -5.42% | 17.46% |
| 3m | -2.44% | 16.23% |
| ytd | n/a | 17.04% |
| 1y | -7.37% | 17.42% |
| 3y | 30.38% | 15.66% |
| 5y | 20.64% | 16.52% |
Date de dernière valorisation : 14-05-2019
Rendement / Risque depuis le 06-01-1999
| Performance annualisée | 9.92% |
| Volatilité | 22.07% |
| Ratio d'information | 0.45 |
| Max Drawdown | -65.83% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
1,076.56
Catégorie
Risk Premia
Classe d'actif
Actions
Zone géographique
Amérique
Devise
USD
Ticker Bloomberg
NXSRVALU
Méthode de pondération
Rendement
Total Return
Lancement
19/02/2015
Sponsor
Agent de calcul
L’indice NXS Long Value US Equity est un indice de stratégie dynamique exposé à un panier composé de 50 actions américainessélectionnées parmi l’univers du S&P 500® Total Return sur la base de leur décote reflétée par un «Score Value».
L’objectif de l’indice est de permettre aux investisseurs de capter le potentiel de hausse que présentent certaines actions américaines dites sous-évaluées, dans le but de surperformer le rendement ajusté du risque du S&P 500® Total Return.
Pour qu’une action soit retenue dans l’indice NXS Long Value US Equity, il faut qu’elle :
– fasse partie du S&P 500® ;
– ait une capitalisation supérieure à 1,5 milliards de dollars ;
– présente une liquidité moyenne sur les 6 derniers mois supérieure à 15 millions de dollars par jour en volume.
Parmi les actions répondant aux critères définis ci-dessus, sont sélectionnées les 50 actions jugées les plus sous-évaluées, i.e. celles présentant les « Score Value » les plus élevés, en respectant la contrainte de diversification sectorielle suivante : chacun des 10 secteurs de la classification ICB est représenté par au minimum une action et au maximum 7 actions.
La prime de risque « »Value » » fait partie du modèle de Fama-French (1992) à 3 facteurs pour l’explication du rendement des actions.
L’approche « Value » provient de l’observation selon laquelle le prix d’une action peut s’écarter de la valeur intrinsèque de son entreprise et du fait que les actions dites « sous-évaluées » offrent historiquement des rendements généralement supérieurs à ceux des actions dites « surévaluées ».
Les stratégies investies sur une approche « Value » offrent notamment des rendements intéressants lors des phases de reprise économique, le contexte économique étant dès lors plus favorable aux entreprises sous-évaluées pour les aider à surmonter leurs difficultés.
