Indice NXS L-AIR
Performance & Volatilité
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | -0.08% | n/a |
| 1m | 1.76% | 3.19% |
| 3m | 0.68% | 5.19% |
| ytd | 2.48% | 4.06% |
| 1y | 1.25% | 4.13% |
| 3y | 14.81% | 3.56% |
| 5y | 16.29% | 3.93% |
Date de dernière valorisation : 13-02-2019
Rendement / Risque depuis le 01-02-2002
| Performance annualisée | 4.33% |
| Volatilité | 5.16% |
| Ratio d'information | 0.84 |
| Max Drawdown | -10.23% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
1,316.55
Catégorie
Alternatif
Classe d'actif
Multi-actifs
Zone géographique
Monde
Devise
EUR
Ticker Bloomberg
NXSHLAIR
Méthode de pondération
Rendement
Excess Return
Lancement
01/06/2011
Sponsor
Agent de calcul
L’objectif de l’indice NXS L-AIR est de fournir des rendements comparables aux rendements des indices de hedge funds, en étant exposé à des actifs liquides.
La diversification apportée par ses différentes composantes a pour but de réduire les risques et de permettre aux investisseurs d’obtenir une performance plus constante de leur portefeuille. L’indice présente un ratio rendement ajusté du risque très attractif et offre aux investisseurs une liquidité quotidienne ainsi qu’une transparence totale.
L’indice NXS L-AIR repose sur une stratégie principalement basée sur le traitement d’un modèle statistique conçu par le département Recherche de Natixis.
La modélisation vise à tenir compte des changements des expositions des marchés et de leur « non-linéarité », ainsi que de l’évolution des paris tactiques et stratégiques faits par les gérants. La stratégie est exposée à un univers de facteurs de marché diversifiés représentant les marchés des matières premières, devises, actions, obligations et immobilier.
La valeur liquidative de l’indice est calculée et publiée sur une base quotidienne . L’indice se compare à un indice de hedge funds de HFR
Les performances des hedge funds sont générées par :
-1) L’alpha provenant du stock-picking et du market timing effectué par le gérant du hedge fund – cette partie de la performance tend à être non-corrélée des classes d’actifs standards,
– 2) le bêta, provenant des expositions systématiques et stables aux risques de marché. Le bêta peut être reproduit en recréant mécaniquement l’exposition de l’industrie hedge funds à ces marchés sous-jacents.
L’indice NXS L-AIR est conçu pour offrir une exposition au marché des hedge funds, tout en éliminant l’ensemble des obstacles structurels inhérents à ce type d’investissement.
