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    Indice NXS Dynamic Multi Factor Europe Equity

    Performance & Volatilité

    Intraday 1m 3m ytd 1y 3y 5y
    Performance cumulée -0.11% -2.11% 5.31% 0.69% -4.76% -5.10% 28.12%
    Volatilité n/a 10.80% 13.12% 11.79% 26.61% 18.97% 17.63%
    Performance cumulée Volatilité
    Intraday -0.11% n/a
    1m -2.11% 10.80%
    3m 5.31% 13.12%
    ytd 0.69% 11.79%
    1y -4.76% 26.61%
    3y -5.10% 18.97%
    5y 28.12% 17.63%

    Date de dernière valorisation : 24-02-2021

    Rendement / Risque depuis le03-01-2002

    Performance annualisée Volatilité Ratio d'information Max Drawdown
    8.22% 17.25% 0.48 -37.87%
    Performance annualisée 8.22%
    Volatilité 17.25%
    Ratio d'information 0.48
    Max Drawdown -37.87%
    Exporter

    Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.

    Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.


    Caractéristiques

    Niveau de l'indice

    1,212.58

    Catégorie

    Risk Premia

    Classe d'actif

    Actions

    Zone géographique

    Europe

    Devise

    EUR

    Ticker Bloomberg

    NXSRDMFE

    Méthode de pondération

    Rendement

    Total Return

    Lancement

    27/11/2014

    Sponsor

    Agent de calcul

    Allocation table

    Objectif

    L’indice NXS Dynamic Multi Factor Europe Equity est un indice de stratégie dynamique exposé à un panier de stratégies de facteurs de risques actions. 

    L’objectif de l’indice est de bénéficier des cycles favorables des marchés actions européens par l’intermédiaire d’un panier d’indices propriétaires de Natixis grâce à un modèle d’allocation d’actifs permettant de déterminer les pondérations relatives sur chaque stratégie.

    Stratégie

    L’utilisation combinée d’un signal de marché (l’Indicateur Avancé de Perception du Risque) et d’un modèle statistique de filtrage (Hidden Markov Model) permet d’optimiser dynamiquement le profil de rendement / risque de l’investissement. 

    Les stratégies sont allouées par régime de risque en fonction de leurs caractéristiques comportementales stables dans un régime de risque donné (le facteur Value a par exemple tendance à sous-performer lors d’un régime de marché risqué). 

    Les stratégies présentes dans un même régime de risque donné sont équipondérées.

    Logique d'investissement

    Les primes de risque dites alternatives sont construites de manière à capturer le rendement au-delà des sources traditionnelles de beta à partir de certaines inefficiences de marchés dues : aux comportements des investisseurs ; à des déformations structurelles sur certains marchés ; à des déséquilibres entre l’offre et la demande. 

    Ces primes de risque alternatives (Value, Size, Carry, Momentum, Low Volatility) ont été identifiées : comme la rémunération pour un facteur de risque donné ; sur une justification économique solide ; sur la base d’une stabilité des risques liés à ce facteur.

    Service #1

    NXS Indices

    Voir
    Service #2

    E-Maps

    Voir

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