Indice NXS Dynamic Multi Factor Europe Equity
Performance & Volatilité
| Performance cumulée | Volatilité | |
|---|---|---|
| Intraday | 0.04% | n/a |
| 1m | 0.64% | n/a |
| 3m | 6.32% | 9.84% |
| ytd | 0.67% | n/a |
| 1y | 12.66% | 12.40% |
| 3y | 12.29% | 12.20% |
| 5y | 29.14% | 15.88% |
Date de dernière valorisation : 20-01-2020
Rendement / Risque depuis le 03-01-2002
| Performance annualisée | 9.12% |
| Volatilité | 16.62% |
| Ratio d'information | 0.55 |
| Max Drawdown | -37.87% |
Les performances passées ne sont pas une indicateur fiable des performances futures. Les données antérieures à la date de lancement sont des données simulées. Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Les éléments clés de la méthodologie de l’indice sont disponibles sur demande.
Caractéristiques
Niveau de l'indice
1,287.97
Catégorie
Risk Premia
Classe d'actif
Actions
Zone géographique
Europe
Devise
EUR
Ticker Bloomberg
NXSRDMFE
Méthode de pondération
Rendement
Total Return
Lancement
27/11/2014
Sponsor
Agent de calcul
Allocation table
L’indice NXS Dynamic Multi Factor Europe Equity est un indice de stratégie dynamique exposé à un panier de stratégies de facteurs de risques actions.
L’objectif de l’indice est de bénéficier des cycles favorables des marchés actions européens par l’intermédiaire d’un panier d’indices propriétaires de Natixis grâce à un modèle d’allocation d’actifs permettant de déterminer les pondérations relatives sur chaque stratégie.
L’utilisation combinée d’un signal de marché (l’Indicateur Avancé de Perception du Risque) et d’un modèle statistique de filtrage (Hidden Markov Model) permet d’optimiser dynamiquement le profil de rendement / risque de l’investissement.
Les stratégies sont allouées par régime de risque en fonction de leurs caractéristiques comportementales stables dans un régime de risque donné (le facteur Value a par exemple tendance à sous-performer lors d’un régime de marché risqué).
Les stratégies présentes dans un même régime de risque donné sont équipondérées.
Les primes de risque dites alternatives sont construites de manière à capturer le rendement au-delà des sources traditionnelles de beta à partir de certaines inefficiences de marchés dues : aux comportements des investisseurs ; à des déformations structurelles sur certains marchés ; à des déséquilibres entre l’offre et la demande.
Ces primes de risque alternatives (Value, Size, Carry, Momentum, Low Volatility) ont été identifiées : comme la rémunération pour un facteur de risque donné ; sur une justification économique solide ; sur la base d’une stabilité des risques liés à ce facteur.
